多元ar（）模型的估计理论.pdfVIP

——————————————————．—————．———．，—————————．———————————————————。．—————．———．——————————．—————．——二．—．——————一．1 F 514292 摘 要 本文系统地研究了多元弱平稳序列自回归模型AR(p)的参数估计方法及性 状。首先，借助Hi]bert空间理论，提出了距离估计的d～解，给出了d一解的必 要条件，这个条件在线性函数类里即是极小二乘估计法，d一解的必要条件满足的 方程实质上将极小二乘估计法推广到多函数及非线性函数类。再两，详细地研究 了多元弱平稳序列自回归模型AR(p)的参数经典的矩的替代估计和极大似然估 计，获得矩的替代估计的一致性的结果。对基于Gauss白噪声假设多元弱平稳序 列自回归模型的均值、白噪声的协方差阵的极大似然估计都有依分布收敛到多元 正态分布的统计性质。作者用高阶微分方程化一阶微分方程组的方法，获{：寻多元 弱平稳序列P阶自回归模型的一步滑动