大维随机矩谱分布的极限理论研究及其应用.pdfVIP

摘要 大维随机矩阵是概率统计领域的一个重要研究课题，近年来，随着计算机的发展 和信息爆炸，在许多学科中都面l临高维(上百或成千上万)和海量数据的处理问题。因 此大维随机矩阵的研究受到越来越多的关注。它在许多学科中都有广泛的应用，例如 理论物理，通信，金融等。大维随机矩阵研究的发展与这些学科一直互相影丌向着。本文 的研究工作主要集中在大维样本协方差矩阵谱分布的理论研究及其在多元统计分析中 的应用． 本文第一章简要地介绍了随机矩阵的背景和研究现状，以及常见的随机矩阵。例 如Wigner矩阵，样本协方差矩阵等。随机矩阵的一个重要研究内容为经验谱分布函数， 其定义为 川牡去壹mJ剑， J=l 其中Al．一：An为随机矩阵以的特征根。对于谱分布的研究有两个重要的方面我们将 要讨论：…一个是极限谱分布的显示表达(第二章)，另一个是谱分布的收敛速度(第三三 章和第四章)。进而，我们应用第二章的结果处理大维因子模型(第五章)。 在第二章中，没Sn=击xnx差为样本协方差矩阵，死是一列与K独立的Hermitian 矩阵，我们证明了＆兀的极限谱分布存在。特别，如果Hermiti