信用卡客户评估及其实证分析.pdfVIP

中文摘要 信瑙卡客户评话是信鬲卡风险管理的核心内容，它不仅是发卡杌 构筛选裙户和授信的依据，在很大程度上决定了信用卡的风险和收益 状况，丽且也对信用卡的客户服务和市场营销产生着重大影响。和发 达国家相比，我国的信用卡客户评馁无论在观念、方法上，还是在研 究、应用水平上都有很大差距。缺乏一套准确有效的个人信用评价方 法是晷裁阻碍我基洼麓卡以及其瞧个人金融鳖务发震懿关链嚣紊。 本文立足于国内、外个人信用评分的研究基础，结合我国的实际 情嚣，对信焉卡客户评估的内容、方法秘愿鄹避行了探讨，并使蕉 Logistic回归和比较分析的方法对信用卡客户评估进行了实证分析。 文章首先介绍了信用卡盼起源和发展，阐述了信用卡客户评估的 必要性及其作用，并分析了评估的特点和难点。其次，文章探讨了信 用卡客户评估的原则，对国外现行的主要信用评分方法进行了介绍和 魄较，缕合国悫的研究成果撂出Logistic隧爨是适合我国实际。隳凝戆 个人信用评分方法。进一步，文章还分析了现有信用评分方法存在的 不是和发震方囊，提基了建立适合我嚣蕃情鳇信震卡客声评{吉体系的 设想。 在实证分析孛，文章先是采用遂辑西秘方法建立了基于违约风险 的客户筛选模型，检验了模型的贫类效果，阐述了信用分的计算、使 用和模戮优化的思路，讨论了信用分临界值的确定方法。然后从客户 徐值角度出发，对不阕特征变量在熙卡意愿、违约率、交易能力、取 现倾向、逾期比率和风险后收益方面的结果进行了比较分析，揭示了 不同客户特征凌信震卡风险魏收益上戆表瑰差冥。 本文的创新之处有四点：一是理论与实证分析相结合，对信用卡 餐户评{宙昀蠢容、漂簧ll、方法和应鳎送行了毙较系统和全嚣酶论述， 这在国内的同类文献中尚属少见；二是明确提出信用卡客户评估和筛 选的目的不是单纯降低风险、而是掇高收益，所以仅仅以违约率来评 刿和筛选客户是不全矮的：三是从客户价使角度出发，对不同特征变 量在用卡意愿、涟约率、交易能力、取现倾向、逾期比率和风险后收 益方殛的袭现进行了实iiEtt较分辑，褥出了一些与传统观点不弱豹结 论，这一分析思路在国内、外现有的相关研究中尚属前列：四是拓展 了信羯卡客户谬楼静定义，明确指出倍震卡客户评话不仅在痰容上龟 括信用评估和价值评估，在应用上也可以分为申请评估和行为评估。 关键词：信用卡；客户评话；信用评分；Logistic翻归；客户价德 Abstract iheclientsevaluationofthecreditcardISthedomlnant0}the part tO creditcardrisk evaluationisnot thefoundation management．This only chooseandaccredittheclientsforthecard the determine provider,which riskandincomeofthecredit alsoinfluencetheclientservice card，but and ofthecreditcardmuch．Severaldomestic out marketing experts point intheirarticlesthatlackofan andeffectiveto the exact