第五章复共线性问题.docVIP

第四章 复共线性问题 4.1引言 在第二章中，我们在高斯—马尔科夫假定下，讨论了经典线性单方程计量模型的参数估计，假设检验区间估计与预测等问题。并且，我们已证明了：在GM假定下，回归系数的LS估计再线性无偏估计类中具有最小的方差。由此，奠定了LS估计在经典计量理论中的重要地位。然而，在实际经济问题的研究中，GM假定往往并不满足。这种假设条件的破坏对经典计量理论的影响是具有挑战性的，将直接引发相关理论的革命。本章介绍的复共线性（multicollinearity）问题，在经济计量学的理论研究与实际应用中，具有极其重要的价值。在下面的讨论中将会发现，由于复共线性关系的存在，LS估计的性能将急剧变得很差，不再是可使用的最佳估计。 所谓“复共线性”是指在模型解释变量之间存在一个或多个近似的线性关系： 若上式左边精确地等于0，则称间存在精确的或完全的线性关系。当精确线性关系成立时，显然有：，从而，GM假定中的秩条件自然被破坏。若之间虽然不存在精确的线性关系，但存在复共线性关系，则之间必有一个变量可通过其它解释变量近似线性表示，说明此变量与其它结实变量之间的相关性极强，没有必要单独作为解释变量存在于模型中。若将这些变量均作为解释变量包含在模型中，则不仅不能有效地改进模型的拟合与预测，相反，将使模型参数的估计性能变坏，模型拟合与预测将在事实上不能反映客观事物本来面目。因此，如何