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企业管理 中国商业银行综合竞争力评价 马晓君 侯景耀 东北财经大学 辽宁 大连 116025 【摘 要】自2006年年底我国银行业全面外开放,银行业的竞争日益加剧,我国商业银行在各个方面面临着巨大挑战。如何加快中国商业银行的改革进程,全面提高我 国商业银行的竞争力便显得尤为重要。本文运用因子分析的方法,从资本充足率,商业银行的盈利能力以及银行内部组织结构三个方面对我国商业银行的竞争力进行评估,并 着力找出我国商业银行在综合竞争力方面存在哪些问题以及解决这些问题的有效途径。 【关键词】中国银行业　综合竞争力　因子分析 一、引言 定量分析模型、潜在竞争力定量分析模型、竞争力环境因素及其竞 自我国加入WTO以来,我国的金融市场对外开放程度与日俱增,随 争力定量分析模型,运用这三个模型来计算中国四大国有银行的得分, 着外资银行的进入,我国商业银行面临着巨大的挑战。至2006年底,我 通过比较提出了提高我国银行业国际竞争力的综合措施。张向菁根 国加入WTO的五年过渡期结束,外国银行将与我国银行享有同样的待 据系统动力学系统思考的方法,运用多种评估体系的原理构建了商业 遇,外资银行在营业许可、业务范围、服务方式和境外消费等领域都 银行竞争力的静态评价指标体系,并对商业银行提升竞争力的关键环 已不受限制,加之其经济实力雄厚,我国商业银行在迎来了机遇的同时 节,如银行战略、组织机制、绩效管理、风险管理和人员及IT等进 也要面对空前的外来压力。商业银行竞争力是在长期的金融市场的 行了逐一探讨。他们的这种系统研究,对于国内银行业竞争力研究具 竞争环境中,在独特的商业银行组织结构下,依靠其拥有的各类资源形 有重要的借鉴意义。四是基于WEF和MD竞争力评价方法,结合我国商业 成的能够持续抵御风险,使商业银行的流动性、安全性、盈利性得到 银行实际,设计竞争力模型,更加系统地分析综合竞争力的成因和较准 保证,并持续向客户提供高品质金融产品和服务以获取银行稳定发展 确地得到结论,已得到越来越广泛的应用。 的综合性能力。我国商业银行想在金融市场上站稳脚跟并持续发展 国内外对于商业银行竞争力评价体系的研究文献相对来说并不 就必须得不断的进行改革,提升自己的综合竞争力,增强自身的市场竞 少,但是国内的研究方法主观性强,受外界影响也较大,而国外的评级方 争优势,而这些都必须建立在清楚的自我认识的基础上,即对我国商业 法和分析指标却并不一定适合中国国情。笔者即是在参考了国内外 银行的竞争力进行正确评估,并从中发现问题,解决问题。 研究成果的基础上利用因子分析的方法更加客观的对我国商业银行 进行了综合评价。 二、文献回顾 对商业银行竞争力的研究由来已久。早在20世纪20年代,美国哈 三、数据来源与数据处理 佛大学教授迈克尔·波特所提出的竞争力理论就是对企业竞争力的 （一）数据来源 研究。同样具有代表性的还有世界经济论坛（WEF）和瑞士洛桑国际 本文的数据来源于Wind资讯网,Wind资讯是中国大陆领先的金融 管理开发学院（IMD）共同提出的竞争力理论。 数据、信息和软件服务企业。在银行数据中得到与其经营状况相关 目前国际上主要把对商业银行竞争力的研究分为五类:一是美国 的主要经济指标,共得到16家上市商业银行的11个变量的数据:净利 银行界使用的标准评估体系——CAMELS评级法,即骆驼评级法。该评 率,平均净资产,平均资产总额,营业收入,销售收入,所有者收益,营业成 级法是从资本充足率、资产质量、管理水平、盈利水平、流动性和 本,资产总额,负债总额,股东权益,发行总股数。 对市场的敏感度等6各方面对金融机构进行检测和评估,目前已被国际 （二）数据变量处理和变量的筛选 金融分析师和国外主要金融监