《上海财经大学研究生数理统计讲义》.pdf

第 1 章 数理统计基本概念 数理统计研究怎样以有效的方式收集、整理、分析带随机性的数据，并在此基础上对所研究 的问题做出统计推断，直至对可能做出的决策提供依据或建议。数理统计研究的内容分为两 类：一是试验设计，即研究如何对随机现象进行观察和试验，以便合理有效地获得试验数据； 二是统计推断，即研究如何对所获得的有限数据进行整理和加工，并对所考察对象的某些性 质作出尽可能精确可靠的判断。本章介绍数理统计学中的一些基本理论、方法和重要的统计 分布。 1.1 基本概念 一、总体和样本 1.总体和个体 X 从某总体中抽样 ⎧ 总体：研究对象的全体 ⎨ ⎩F (x ) 从某分布中抽样 个体：构成总体的每个成员 2.样本 从总体中抽出的部分个体，对这些个体进行观察，然后对总体进行推断 样本：从总体中抽出的部分个体组成的集合(X , X , , X ) 1 2 n 样品：样本中的个体 样本(容)量：样品的个数 每个样品X 是随机变量，观察前不知其值 样本观察值(x , x , , x ) i 1 2 n 抽样时要求所抽取的样本能够很好地反映总体的信息，最常用的抽取样本的方法是简单随机 抽样，用简单随机抽样方法获得的样本称作简单随机样本。 简单随机样本(X , X , , X ) 具有以下两个特征： 1 2 n （1）代表性。总体中每个个体都有同等的机会被抽取，这意味着样本中每个个体与对应的 总体有相同的分布，因此任一样本中的个体都具有代表性，即X ,X ,,X 同分布于总体X ； 1 2 n （2）独立性。样本中每个个体取什么值并不影响其他个体的取值，这意味着样本中的个体 相互独立，即X 1, X 2 , , X n 相互独立。 简言之，X 1, X 2 , , X n 独立同分布于总体 X 。假设总体X 的分布函数为F (x ) ，则样本 n (X , X , , X ) 的联合分布函数为 ∏F (x ) 。若总体 X 离散，其概率分布为 1 2 n i i 1 n P(X x(i) ) p(x(i) ),i 1,2,，则样本(X ,X ,,X ) 的联合概率分布为∏p (x ) ；若总体X 1 2 n i i 1 n 连续，其密度函数为f (x ) ，则样本(X , X , , X ) 的联