新巴塞尔协议和操作风险管理理论.pdfVIP

内容摘要 本文在系统研究新巴塞尔协议的基础上，对银行三大风险(即市场风险、信 用风险和操作风险)中的操作风险管理理论进行了探讨，研究的内容覆盖了新巴 塞尔协议中涉及到的关于操作风险管理的监管原则，操作风险所要求的资本配置 模型，并以上述定性和定量原则分析了银行外汇业务中的操作风险管理流程，最 后对新近操作风险管理模型尝试进行了综述。 本文的主要研究成果在于： 1、对新巴塞尔协议中操作风险的基本指针法、标准法(第1、2类型)进行 了全面分析； 2、对新巴塞尔协议中操作风险的内部模型法进行了系统阐述 3、对新巴塞尔协议中损失分布法的研究框架进行了探索； 4、系统讨论了操作风险缓释工具的运用理论和实践； 5、对新巴塞尔三大支柱和操作风险监管原则逐次进行了详细分析； 6、运用操作风险管理框架剖析了银行外汇业务风险管理： 7、尝试对近年来操作风险定量技术进行总结； 8、在国内首次系统阐述了操作风险管理理论。 关键词：新巴塞尔协议， 操作风险， 三大支柱，监管原则 Abstract Basedonthe ofth