1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 学术论文
  5. 毕业论文

基于Copula的我国台湾和韩国股票市场相关性研究李强.pdfVIP

  • 3
  • 0
  • 约4.96万字
  • 约 8页
  • 2015-11-05 发布于重庆
  • 举报

基于Copula的我国台湾和韩国股票市场相关性研究李强.pdf

    基于Copula的我国台湾和韩国股票市场相关性研究李强.pdf

    管 理 工 程 学 报 Vol. 28 ，No. 2 Journal of Industrial Engineering /Engineering Management 2014 年 第2 期 基于Copula 的我国台湾和韩国股票市场相关性研究 ， 李 强 周孝华 ( ， 400030) 重庆大学经济与工商管理学院 重庆 : ， de Haan Bootstrap ， 摘要 以广义帕累托分布为边缘分布 函数 引入 矩估计和 抽样方法定量选取 阈值 进 而运 用三种 Copula 簇方法研究了我国 台湾和韩 国股票市场之 间的相关关系，然后 比较了单参数与双参数 Copula 的拟合

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >