《2016年春季量化投资策略研究之二：确定行业样本框架》.pdf

下载文档 降价啦

1
0
约5.1万字
约 37页
2015-11-08 发布于河南
举报
版权申诉
保障服务

《2016年春季量化投资策略研究之二：确定行业样本框架》.pdf

1、本文档共37页，可阅读全部内容。
2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

——2011年春季量化投资策略研究之二 A0230210010494 2 1. 33 • 例如，考虑对沪深300成份股采用“行业等权重+股票等权重”的策略 • 该量化组合的超额收益中行业配置贡献了40% ；而且在量化组合明显跑输市场的阶段，主要是由于行业配置明显跑输市场 0.00% 1.8 -10.00% 1.6 1.4 -20.00% 1.2 -30.00% 1.0 -40.00% 0.8 -50.00% 0.6 -60.00% 0.4 -70.00% 0.2