特征函数在概率的应用数学论文.docVIP

特征函数在概率中的应用 [摘要] 特征函数是一个非常重要的概念及其工具，在概率研究中起到非常重要的作用，本文将总结特征函数的定义，性质及其在概率中的应用。 [关键词] 特征函数；极限；随机变量；随机分布 1 引言 随机变量是数学研究中经常遇到的一项重要内容。随机变量的分布函数则可以全面描述随机变量的统计规律，但是，有时候分布函数或分布密度这些工具使用起来并不方便，如求独立随机变量和的分布密度，用卷积求太烦琐和复杂，这里将从介绍特征函数的定义、性质出发, 介绍如何用特征函数更方便、优越的表示随机变量的分布, 并在随机变量的基本性质引导下, 讨论并阐述特征函数的各种应用. 特征函数也是概率论中研究极限定理的强有力的工具。在概率论和数理统计中, 求独立随机变量和的分布问题是经常遇到的，本文介绍了特征函数的基本概念、主要性质以及特函数的一系列应用. 2 特征函数 2.1 特征函数的定义 设X 是一个随机变量，称 , ? ∞ t +∞, 为X 的特征函数. 因为， 所以总是存在的，即任一随机变量的特征函数总是存在的. 当离散随机变量X 的分布列为, k=1,2,3,...则X 的特征函数 为 , ?∞ t +∞. 当连续随机变量X的密度函数为 ,则