银行业协会培训___银行从业考试风险管理.ppt

本文观看结束！！！ 祝各位身体健康！万事如意！！ 7.2.3 声誉危机管理规划 危机管理的主要内容 （1）预先制定战略性的危机管理规划。 （2）提高日常解决问题的能力 （3）危机现场处理 （4）提高发言人的沟通技能 （5）危机处理过程中的持续沟通 （6）管理危机过程中的信息交流 （7）模拟训练和演习 * 7.3战略风险管理7.3.1 战略风险管理的概念 商业银行的战略风险管理具有双重内涵： 商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失。（避免和降低） 商业银行从长期、战略的高度， 良好规划和实施信用、市场、操作、流动性以及声誉风险管理，确保商业银行健康、持久运营。（提升） * 战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。 商业银行致力于战略风险管理的前提，是理解并接受战略风险管理的基本假设： （1）准确预测未来风险事件的可能性是存在的； （2）预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失； （3）如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。 * 7.3.2 战略风险管理的基本做法（类似于声誉风险） 1. 明确董事会和高级管理层的责任（最终责任） 2. 建立清晰的战略风险管理流程 战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节， 并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。 （1）战略风险识别 在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。 （2）战略风险评估 （3）监测和报告 3. 采取恰当的战略风险管理方法 * * 6.2 流动性风险评估6.2.1 流动性比率/指标法 通常采用两种方式： （1）同类金融机构之间横向比较各项流动性比率/指标。取行业中具备良好流动性状况的同类金融机构 （2）商业银行内部纵向比较不同历史时期的各项流动性比率/指标。 可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要 * 对于流动性监管采用四项主要指标 流动性覆盖率=优质流动性资产储备/未来30日净现金流出量×100%，不低于100% 净稳定资金比例=可用的稳定资金/所需的稳定资金×100% ，不低于100% 存贷比=各项贷款余额/各项存款余额×100% ， 不高于75% 流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额 ×100% ，不低于25% * 流动性比率/指标法 优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况； 缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。 * 6.2.2 现金流分析法 通过对商业银行一定时期内现金流入（资金来源）和现金流出（资金使用）的分析和预测，可以评估商业银行短期内的流动性状况 （1）当资金来源大于资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”，即流动性相对充足。 （2）当资金来源小于资金使用时，出现流动性“赤字”，此时必须考虑这种资金匮乏可能造成的支付困难以及由此产生的流动性风险。尤其当资金剩余额与总资产之比小于3%-5%，甚至为负，应高度重视。 * 为合理预测商业银行在未来不同时段内的流动性需求，商业银行应当尽可能准确预测未来特定时段内（如未来7 天、15 天、30 天）的新贷款净增值（新贷款额-到期贷款-贷款出售）、存款净流量（流入量-流出量），以及其他资产和负债的净流量，将上述各项资金净流量加总，再与期初的“剩余”或“赤字”相加，即可获得未来特定时段内的流动性头寸。 在实践操作中，现金流分析法通常和缺口分析等方法一起使用，互为补充。 现金流分析有助于预测商业银行未来短期内的流动性状况。但随着所能获得现金流量信息的可能性和准确性降低，流动性评估结果的可信赖度也随之减弱。 * 6.2.3 其他流动性评估方法 1. 缺口分析法 针对未来特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，即流动性缺口，以判断商业银行在不同时段内的流动性是否充足。 通常将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作为核心资金，为贷款提供融资来源。平均存放时间为两年。 * 融资缺口= 贷款平均额- 核心存款平均额、如果缺口为正，商业银行通常需要出售流动性资产或在资金市场进行融资，即 融资缺口= - 流动性资产+ 借入资金 合并上述两个公式可得 借入资金（流动性需求）= 融资缺口+ 流动性资产=（贷款平均额- 核心存款平均额）+ 流动性资产 商业银行在特定时段内需要借入的资金规模（流动性需求）是由一定