CVaR准则下的二层报童问题模型的研究(最终稿).docVIP

CVaR准则下的二层报童问题模型研究 摘要：在供应链管理中，需要考虑制造商和零售商双方的利益，才能够使得整个系统处于最优状态。而风险管理也尤为重要。本文研究了CVaR（Conditional Value-at-Risk）准则下的二层报童问题，以供应商为领导层，零售商为从属层，建立了两个模型。对于零售商，在兼顾其收益的同时，使用了CVaR风险计量方法对其风险进行了有效控制。然后根据遗传算法的基本思想设计了一个求解算法，并对几个简单的算例进行了数值计算，并就单位缺货惩罚等参数对最优订购价及订购量的影响进行了分析。 关键词：报童问题；CVaR；二层规划；遗传算法 Bilevel newsvendor problem models via CVaR Abstract: In the supply chain management, the interests of the supplier and retailer should be both considered so that the whole system can be in the optimum condition. Moreover the risk management is important. This paper researches the bilevel newsvendor model via CVaR (Conditional Value-at–Risk), in which the supplier is considered as the decision-maker of the leader level while the retailer as the follower. The retailer’s risk can be effectively controlled by applying the CVaR measure. At the same time, his expected profit is also regarded. To solve the model, an efficient genetic algorithm (GA) is designed, and several numerical examples are given. This paper also reveals how the parameters such as unit shortage penalty affect the optimal ordering pricing and the optimal ordering quantity. Keywords: Newsvendor problem; CVaR; Bilevel programming; Genetic algorithm 引言 经典报童问题（Newsvendor Problem）是一个典型的单周期随机库存问题，其模型与方法在库存论、物流和供应链管理中有着广泛的应用，是众多学者研究的热点之一。从经典报童问题出发，又出现了多方面的扩展模型。Petruzz和Dadai[1]，Silver、Pyke和Peterson[2]，Khouja[3]都对这些扩展问题给出过综述报告。 传统上，在研究报童问题时总是考虑在某段时期内最大化报童的期望利润或最小化期望成本。对于风险中性的决策者来说，这种方法是合适的。然而在实际生活中，除了期望收益外，决策者对于因需求不确定而导致的损失也是很关心的。很多管理人员总是会设法规避不确定性所带来的风险，在这种情况下，传统的期望值模型就不一定合适。Schweitzer和Cachon[4] 研究了在没有缺货损失下，损失厌恶型的报童问题，Wang和Webster[5]在其基础上研究了存在缺货损失时的情形，并讨论了价格变动带来的订购量变化的问题。 与其他研究风险偏好的报童问题的文献一样，我们考虑引入风险度量准则。MarKowitz[6]在1952年所建立的均值-方差（Mean- Variance）模型可以用来度量风险。但是，实际收益大于期望收益的部分不应该作为风险来看待，而应该只考虑实际收益小于期望收益的部分，也就是收益的下侧风险。一些学者如Lau A.和Lau H.[7]等建立了这样的模型：最大化收益大于某一预定值的概率。VaR（Value-at-Risk）方法也被广泛地应用于金融领域中的风险度量，然而VaR存在着一些缺陷，如不满足一致性公理等[8]。Rockfellar和Uryasev[9]在2000年正式提出了CVaR(Conditional Value-at-Risk)的概念并将之应用于金融风险管理（实际上CVaR度量准则在1999年已经提出并发布于网上）