《中信建投期货资管—策略超市2016-5-15》.pdf

C H I N A F U T U R E S A S S E T M A N A G E M E N T 资管-策略超市 资产管理部 摘要： [table_invest] 联系我们： 中信建投期货资产管理部拥有丰富的产 范志伟 品策略体系，包括基于沪深300 指数样本定期 邮箱：fanzhiwei@ 电话：023 调整的套利策略、基于股指期货α 套利策略、 商品期货量化择时策略、商品期货跨品种套利 车晓翠 邮箱：chexiaocui@ 电话：023 及统计套利策略、趋势跟踪策略、基本面分析 策略和程序化交易等多样化的交易策略。 发布日期：2014 年5 月15 日 HTTP://WWW.CFC108.COM 目 录 一、 稳健之星 2 二、 期指日内对顶 4 三、 程序优胜一号 5 四、 逐鹿中原 7 五、 鼎利对冲1 号 9 六、 两江永和 10 七、 广州量化一号……………………………………………………………….…………………………...11 重要声明 13 1 一、稳健之星 稳健之星 稳健之星 稳健之星 策略类型 基本面分析 收益特征 预期年化收益率40% 投资范围 投资于国内商品期货市场。 投资理念 追求风险优化后的持续稳定回报。本金安全高于一切，投资策略必须也只能 基于低风险原则的持续稳定盈利，坚决回避高频的趋势交易。 投资策略 期货价格是交易双方对未来商品现货价格的预期结果,在交割日，预期要回 归现实。换言之，期货价格和现货价格在交割日要实现价差归零，交投持仓 数量和实际仓单数量之差在交割日实现归零，价格和仓单互为因果、相互推 动。但在交割日之前，期货市场在大量投机力量推动下，会出现偏离现货市 场的现象，这种偏离将和期货的最终到期交割发生严重的矛盾，从而给我们 带来可靠的盈利机会。 风险控制 第一、本金安全高于一切。净值在本金附近，执行严格的低仓位交易原则， 直至建立10%以上的安全垫。 第二、严格控制净值回撤。当净值出现同预期不一致时的反向波动，通过仓 位调整、对冲交易等手段，坚决控制净值最大回撤不超过10%。 2 实盘收益率曲线图（实盘资金账号 10909088