基于分位数的CVaR方法在水电多风险分析中的应用.pdfVIP

第 3 1 卷 　第 2 1 期 Vol . 3 1 　No . 2 1 20 2007 年 11 月 10 日　 　 　 　 　　　　　 Nov . 10 , 2007 基于分位数的 CVa R 方法在水电多风险分析中的应用 1 ,2 2 1 ,2 2 2 刘嘉佳 , 刘俊勇 , 田立峰 , 张 　力 , 都 　亮 ( 1. 四川省电力公司通信 自动化中心 , 四川省成都市 6 10043 ; 2 . 四川大学电气信息学院 , 四川省成都市 6 10065) ( ) 摘要 : 提出了一种基于分位数的条件风险价值 CV aR 方法 , 以各期 CV aR 的绝对偏差加权和最小 为 目标函数建立数学模型 ,针对水电在上网竞价过程中面临的电价 、来