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　2004 年 10 月 系统工程理论与实践 第 10 期　 文章编号:(2004) 基于 套期保值策略的资本资产定价方法 秦学志 (大连理工大学管理学院, 辽宁 大连 116024) ( ) 摘要: 　在定义 套期保值策略的基础上, 采用线性规划对偶原理和鞅测度理论, 给出了有限 状态 证 券市场资本资产的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法. 分别对允许证券卖空和现金借贷的情况 及不允许证券卖空但允许现金借贷的情况进行了研究.