基于VaR的金融资产配置模型.pdfVIP

第 卷 第 期 中国管理科学 ， !% ! )7 6 !% O 6 ! %’ 年 % 月 JK;E99 48BE*7 A 5*E* 9M9E: @N;9EN9 .9I 6 ， %’ L 文章编号： （ ） !# $ % %’ ! $ ( $ 基于 ) *+ 的金融资产配置模型 姚 京，李仲飞 （中山大学岭南学院金融系，广东 广州 , !%, ） 摘 要：本文根据均值 方差模型的框架，建立了用 代替方差或标准差作为风险的测量指标时的均值 模 $