VaR约束下的投资组合优化模型的研究.docVIP

学号 200950312 本科毕业论文 学 院 数学与信息科学学院 专 业 数学与应用数学 年 级 2009级 姓 名 论文题目 VaR约束下的投资组合优化模型研究 指导教师 职称 讲师 2013年 5月 4日 信阳师范学院本科学生毕业论文开题报告 姓 名 性别 学 号 专 业 年 级 女 200950312数学与应用数学 2009级 题 目 VaR约束下的投资组合优化模型研究 选 题 意 义 及 主 要 内 容 目前我国的证券投资市场还存在众多不规范的地方,加强金融市场尤其是证券交易市场的风险管理势在必行.由于当前VaR在风险测量,风险限额设定和绩效评估中的广泛应用,VaR模型已经成为金融市场上非常重要的测量方式.在马柯维茨证券组合理论的框架下,基于VaR的投资决策研究具有重要的实用价值和理论意义. 本文将VaR应用到Markwitz均值—方差模型中,构建和调整了投资者的最优投资组合, 并分析了该组合模型的特性,提出了