201402第四章银行的资本sub-精.pptVIP

* 5、引入“系统重要 性银行”概念 （Systematically important banks） 对业务规模较大、业务复杂程度较高，发生重大风险事件或经营失败会对整个银行体系带来系统性风险的银行（巴塞尔协议Ⅲ的提法），进行特别要求（对系统重要性银行附加资本充足率要求，一般1-2.5%，最高3.5% ）。 标准：银行规模、与他行的关联度、在某类业务或市场的可替代性、在全球的影响力 2011年7月巴塞尔委员会公布了全球系统性重要银行的评定标准，没有公布具体的银行名单。当年年底公布了具体名单。哪29家？整理- E版- Word版- 2013年11月15日30家- 引入系统性重要银行概念 （三）1988年以来监管思想的演进 -- （四）我国巴三的对应安排？ -- * * * * * * 三、银行资本的筹集方式与选择——分子政策中的内源与外源方式 第112-117页 根据《巴塞尔协议》中的资本计算方法，尽量提高银行的资本总量，改善和优化资本结构 （一）内源资本策略 1、内源资本补充的特点 成本较低，因此一般是银行首选，特别是那些缺乏外源资本渠道的银行。 2、内源资本补充的优缺点（一般理论分析） （1）内源资本增资的优点； （2）内源资本增资缺点——会限制银行创利能力 内源资本增资的限制性因素及其模型分析（戴维·贝勒（Bernon）1978年，银行资产持续增长模型） * 3、内源资本补充的模型分析——内源资本增长的限制性因素及其分析 第 113页（戴维·贝勒（Bernon）1978年，银行资产持续增长模型）- 基本模型的假设条件：略 并假设：银行新增资本全部来源于未分配利润 算出EC/TA 、ROA 、 DR的计算公式，即与银行资产的持续增长率SG1相关的三个因素： ① EC/TA — 银行资本与资产的比例，也就是银行资本的杠杆乘数。 ② ROA — 银行的资产收益率。 ③ DR — 银行红利在净收入中的比例，即分红率 * （二）外源资本策略 1、外援资本的类型 （1）外源资本补充与筹措方法 114页 在筹建时，主要是通过发行普通股； 在经营过程中，需考虑各种有关因素，如：获得其他资本来源的难易程度以及灵活性、不同来源资本对商业银行经营管理的影响程度。 （2）各种方法的优缺点 114-116页 2、比较与选择：案例 – 最关键的比较点 教材117页内容 * 四、分母对策 denominator policy 根据《巴塞尔协议》中的资本计算方法，尽量优化资产结构，降低风险权数高的资产在总资产中所占的比重，同时加强对表外业务的管理 ●压缩资产规模 ●调整资产结构 提问：这种对策有无问题？ - * 1994年以后两次重大增资： 第1次：1998年财政部发行2700亿特别国债专门拨付四家国有银行资本金，在数字上达到了8%的标准。但其后增资问题仍十分严重。倒推出的数字。 第2次：2004年1月6日的450亿美元外汇储备注资中行、建行，支持股份制改革，大行总资本充足率〉12%。 问题： 1、面上的数字能否从根本上改变风险经营的状况？ 规则、管理、人才、文化 2、在中国现实环境下，资本充足率的突然显著改善，会不会有其它潜在后果？ ●募集资本太易。 ●重组上市后各方面对其利润增减关注且敏感，使银行利润意识更强。扩张贷款赚利差是短期盈利的最佳途径。 * 第四节《巴塞尔协议》与国际银行业监管 一、1988年《巴塞尔协议》 （一）产生背景 1、二战以后美国确立了金融霸主地位美元等同于黄金的作用形成。但是，美元作为唯一的世界货币的作用受到动摇。 美国主导下的一系列维稳工作：1961年3月稳定黄金市价（稳定黄金市价的协定）；1972年3月形成巴塞尔共识，以维持西欧各国货币对美元的固定比价，但实际上这个工作很难顺利开展（美国国内的滞涨等因素）。 * 2、顺应全球化发展趋势，开始致力于问题突出的国际银行业务竞争与发展问题 （1）70年代初期的全球宏观经济动荡（通货膨胀、不稳定的汇率） （2）全球化进程对银行业务及机构设置的影响 （3）金融创新 规避汇率风险的工具与交易：管理风险、套利、投机，从此银行表外业务及或有资产或有负债业务广泛开展 资产证券化：抵押贷款这一传统的银行资产被转化为可销售的工具 * （4）10国集团国家监管放松（放松利率控制；扩大银行业务经营许可范围，给银行带来机遇也带来经营风险） （5）三起银行-倒闭事件引发对外资银行和国内银行的国外分行的流动性及清偿力问题的关注(因为使其他关联银行受到影响)并促成： ◆1974年10国成立银行监管委员会，成立以后，英美两国也加入进来，实际