sect;2.8多重共线性Multi-Collinearity.pptVIP

§2.8多重共线性Multi-Collinearity 一、多重共线性的概念 二、实际经济问题中的多重共线性 三、多重共线性的后果 四、多重共线性的检验 五、克服多重共线性的方法 六、案例一：服装市场需求函数 七、案例二：中国消费函数模型 一、多重共线性的概念 1、多重共线性 对于模型 Yi=?0+?1X1i+?2X2i+?+?kXki+?i i=1,2,…,n (2.8.1) 其基本假设之一是解释变量X1,X2 , …, Xk是互相独立的。 二、实际经济问题中 多重共线性 实际经济问题中的多重共线性现象 经济变量的共同变化趋势 时间序列样本：经济繁荣时期，各基本经济变量（收入、消费、投资、价格）都趋于增长；衰退时期，又同时趋于下降。 横截面数据：生产函数中，资本投入与劳动力投入往往出现高度相关情况，大企业二者都大，小企业都小。 滞后变量的引入 在计量经济模型中，往往需要引入滞后经济变量来反映真实的经济关系。 例如，消费=f(当期收入, 前期收入） 显然，两期收入间有较强的线性相关性。 一般经验 对于采用时间序列数据作样本、