风险价值法及在我国的商业银行风险管理中的应用.pdf

摘要 摘 要 随着金融衍生工具的广泛使用，市场风险逐渐成为商业银行面临 的主要风险。作为一种新的防范金融风险的工具，风险价值法是目前 国际上风险评价的主流方法。对于我国商业银行而言，我困金融市场 的进一步放丌以及我国商业银行不断拓展市场业务，都将使我国商业 银行面临的市场风险加大。本文正是在这个大背景下，系统介绍了风 险价值法及其我国商业银行风险管理中的应用，以期为我国商业银行 风险管理提供一些建议。 本文首先详细介绍了风险价值法的基本理论体系，包括基本原理 和计算方法等。随后结合风险价值法的特点，分析了风险价值法在商 业银行信用风险中的应用以及在风险管理几个系统中的应用情况。在 此基础上，作者分析了我国商、lk银行风险管理系统的现状，并用大量 数据分析了我国商业银行与幽际银行业在风险管理质量等几个方面的 差距，从中得出我国商业银行要加强风险管理工作。 在本文最后，作者指出我国商、lk银行在从“分业经营”向“混业 经营”转变的过程中，所面临的风险也将相应的从“信用风险”转向 “市场风险”。从这个现实出发，作者对风险价值法在我国商业银行风 险管理中的应用进行了分析，