新商业银行经营管理学 第二版 刘忠燕_ 第12章.pptVIP

第十二章 负债管理 负债管理是对资产负债表中资金来源项目的管理, 目的在于以较低的成本获得足够的资金, 用以支持银行合格贷款和社会公众对其他金融服务的资金需要。20 世纪80 年代以来, 随着各国金融监管的放松和金融市场的蓬勃发展, 商业银行筹集资金面临来自国内外银行、非银行金融机构和金融市场多方面的竞争压力, 这一切都迫使商业银行转变服务方式和定价策略, 负债管理更加为各国商业银行所重视。我国商业银行正朝着国际规范化标准迈进, 随着利率市场化改革的步伐加快, 负债管理已经提到了商业银行银行管理的议事日程。学习和研究商业银行负债管理的内容和方法, 完善我国商业银行的负债管理, 是提高商业银行管理水平的重要内容。 本章目录 第一节·负债需求量与筹资策略 第二节·负债成本的构成 第三节·存款定价模型 第四节·非存款负债的管理 第一节·负债需求量与筹资策略 一、确定负债需求量应考虑的因素 二、负债风险 三、负债计划 四、银行的筹资策略 五、影响银行存款的因素 确定负债需求量应考虑的因素 银行的负债需求是指银行对存款和借入款的需求, 包括负债总量与结构的需求。银行的负债需求主要由以下因素决定。 (一) 资产增长对资金的需求 银行在一定时期的发展计划, 确定了银行利润增长目标和为实现这一目标需要达到的资产规模, 从而决定了银行负债资金需求量。 (二) 流动性需求 银行的流动性计划规定了在一定时期内资金供给与需求的数量、流动性缺口和平衡流动性供求的途径。 (三) 利率敏感性组合对资金的需求 利率敏感性资产和利率敏感性负债的重新配置。 确定负债需求量应考虑的因素 银行的负债需求是指银行对存款和借入款的需求, 包括负债总量与结构的需求。银行的负债需求主要由以下因素决定。 (四) 再筹资的需求 再筹资是指当银行的某项资金来源到期时, 银行必须重新筹集资金来补足资金来源的缺口。 (五) 资本增长状况 在资产规模一定的情况下, 资本数额越多, 所需要的负债越少, 反之相反。 负债风险 (一) 流动性风险 流动性风险是指银行不能到期支付债务或满足临时提取存款的要求, 使银行蒙受信誉损失或经济损失, 甚至发生被挤兑倒闭的可能性。 (二) 利率风险 利率风险是指由于市场利率变化给银行带来损失的可能性。 (三) 市场风险 市场风险是指由于市场变化而使银行遭受损失的可能性。 负债计划 (一) 负债规模与结构 负债计划必须将筹集资金的时间和数量具体化, 并使其切实可行。负债计划应当与每一时期的资金需求相对应, 并根据资产运用计划, 确定筹集资金的期限结构, 制定出切实可行的存款结构和各类存款增长计划。 (二) 降低负债成本的措施 负债来源必须服从于银行财务计划提出的降低负债成本的要求。 (三) 存款数量的控制 1政府不实行利率管制下存款数量的控制模式。当一国政府对银行存款不实行最高存款利率限制时, 最佳存款量决定于边际成本与边际收益的交点。 2.政府利率管制下的存款控制模式。政府为了限制银行业的过度竞争, 避免银行风险以及由此带来的社会风险, 在一定时期内往往实行利率管制政策, 规定存款利率的最高限度。 银行的筹资策略 (一) 开发金融新产品 银行新产品的开发主要有两种途径: 一是创造单一的新产品, 二是创造配套的新产品。 1.新产品的市场生命周期 推出阶段 增长阶段 稳定阶段 饱和阶段 2.开发新产品应注意的问题 在新产品推出以前, 首先要做深入细致的市场调研,动员各种新思维, 进行创新性的产品设计, 实现有效的市场分离 对于确定的新产品,在推出前必须进行成本、收益、风险的分析, 在量化分析的基础上, 确定新产品的有效性 新产品一旦推出, 就要十分重视新产品的信息传播, 银行应当组织强有力的班子进行新产品的宣传和推销, 以迅速打开销路占领市场 在其后的增长和饱和阶段, 要突出本产品的特色, 其中加强新产品的配套服务、树立良好的市场形象尤为重要 银行的筹资策略 (二) 加强原有产品的吸引力 银行传统金融产品的历史较长, 得到了客户的认可, 被市场普遍接受。同时, 银行经营传统金融产品有较丰富的经验, 有稳定的客户和市场。要完成既定的筹资计划, 不可忽视原有产品的作用。银行必须研究市场需求的变化, 根据客户需要, 对原有的金融产品加以完善和补充, 加强原有产品的吸引力。 影响银行存款的因素 (一) 影响银行存款的外部因素 1.社会经济发展水平和经济周期 一般说来, 一个国家和地区商品生产和经济发展的水平, 决定银行存款的规模 2.中央银行的货币政策 如果中央银行实施紧缩的货币政策, 则会提高存款准备率和再贴现率, 使商业银行超额准备金减少, 信用紧缩, 市场利率随之上升, 随