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第十四章 多元时间序列分析 多元时间序列分析是描述几个时间序列之间的关系的分析方法和统计模型的研究，是将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。多元时间序列模型可以应用多很多学科中，例如工程学、物理学科以及经济学和管理学。 平稳时间序列的定义 严平稳 严平稳是一种条件比较苛刻的平稳性定义，它认为只有当序列所有的统计性质都不会随时间的推移而发生变化时，该序列才能被认为平稳 宽平稳 宽平稳是使用序列的特征统计量来定义的一种平稳性。它认为序列的统计性质主要由它的低阶矩决定，所以只要保证序列低阶矩平稳（二阶），就能保证序列的主要性质近似稳定。 满足如下条件的序列称为严平稳序列,即平稳向量中观察值不随时间变化而变化 满足如下条件的序列称为宽平稳序列，序列均值不依赖时间t.二阶平稳或者协方差平稳 平稳性条件 平稳多元线性过程的线性表达式 沃尔德理论的一个多变量普遍观点认为，如果｛ ｝是个均值向量为 的纯的不确定（也就是 不含有一个纯确定性成分过程，这个纯确定性成分过程的未来值可以通过过去值来完美预测）的平稳过程，那么 - 总是能被表示成输入为白噪声的一个因果线性滤波器的输出。 因此， 总能被表示为一