计量经济学导论绪论.pptVIP

课程名称：计量经济学导论 学时：40学时 参考教材:《计量经济学》， 李子奈，高等教育出版社。 先修课程：西方经济学、高等数学、 线性代数、概率论与数理统计。 导 论 一、计量经济学概述 二、建立计量模型的步骤 三、计量模型的应用 一、计量经济学概述 （一）含义 （二）产生 （三）发展 （一）含义 依据统计资料，采用数学方法， 研究经济变量之间数量关系的一门交叉学科。 其中： 经济学——理论基础 数学——研究方法 统计学——资料数据。 （二）产生 1920-30年代自由经济增长动力衰竭，政府考虑如何 通过国家干预，摆脱危机。 凯恩斯从人的三大心理规律出发，提出经济危机是有 效需求不足造成的，因此需要政府调节经济。 例如：经济衰退时→扩张性财政和货币政策 →货币供给M↑→消费和投资↑ →名义收入Y↑（物价P↑） 货币的变动幅度是关键 如果幅度小→经济复苏缓慢 如果幅度大→引发通货膨胀 因此，管理当局应依据以往的统计资料，估算出 M、Y、P之间的关系，为决策提供参考。 1930年，挪威经济学家弗利西建立了投入-产出的计 量经济学模型，并创办了“计量经济学学会”，标 志着计量经济学的诞生。 1936荷兰经济学家丁伯根建立了24个联立方程的计 量经济学模型。 1969年，弗利西和丁伯根获得首届诺贝尔经济学奖。 萨缪尔森、弗里德曼、索洛、里昂惕夫、恩格尔、 克莱因等学者在计量经济学发展上做出了突出贡献。 （三）发展 ——由简到繁的过程 单方程模型（研究单一经济现象） ↓ 联立方程模型（研究经济系统） ↓ 时间序列模型（通过数据挖掘经济规律） 二、建立经典计量经济学模型的步骤 （一）设计理论模型 （二）收集样本数据 （三）参数估计 （四）模型检验。 （一）设计理论模型 1、确定模型中变量 Y：被解释变量 X：解释变量 例如： 生产函数，Y：产量；X：资本、劳动力、技术······ 消费函数，Y：消费；X：收入、价格、习惯······ 提示：参照经济理论函数式进行变量选择。 2、确定模型的数学形式 （1）线性： 一次函数 （2）非线性：幂函数 指数函数 对数函数······· 提示：参照经济理论函数式及数据散点图选择形式。 （二）收集样本数据 1、时间序列数据 如：1981——2014年度GDP数据 2、截面数据 如：2014年全国各省区GDP数据 3、面板数据 如：1981——2014年度全国各省GDP数据 样本数据应满足的条件： 完整性——不能有间断 准确性——统计客观、精确 可比性——统计口径相同 例如，如果Y为名义变量；X也为名义变量 如果Y为实际变量；X也为实际变量 （三）参数估计 1、含义 利用样本数据对理论模型中的参数进行估计。 2、原理 误差最小原理，即如果模型与样本数据之间误差最 小，则模型的参数最优。 Y ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ X 随机数学处理的原则： 样本点与直线拟合的最好。 （四）模型检验 1、经济意义检验 2、统计检验 3、预测检验 ········· 三、计量经济学模型的应用 （一）结构分析 （二）经济预测 （三）政策评价 （一）结构分析 1、乘数分析 X变动一个单位，引起Y变动的倍数。 例如：Y 50 + 0.5X Y：消费；X：收入；0.5：乘数 2、弹性分析 X变动1%，引起Y变动的百分比。 例如：lnY 50 + 0.5lnX; 0.5：弹性系数 （二）经济预测 例如： 利用样本数据进行参数估计和模型检验后，得到： Q 1.0k+1.0L+1.5T 如果企业今年计划： 投资K 300万；工资L 200万；技术改造资金T 100万 可以预测今年的产值： Q 1.0×300+1.0×200+1.5×100 650万 （三）政策评价 以货币政策为例：Y α+βX Y：全社会货币供应量；X：基础货币数量 利用1981-2014年度数据进行估计和检验后得到： Y 1.0+3.0X 如果2015年中央银行投入到3万亿基础货币 则中央银行期望的效果为Y 10万亿 如果实际的Y与10万亿偏差不大→达到政策效果； 实际的Y与10万亿偏差较大→未达到政策效果。 附：计量经济学软件 两类： 1、专门的计量经济学软件： Eviews,Stata 2、各类统计软件 SPSS；SAS······