商业银行业务及其管理().ppt

由于现在购买这笔贷款的市场价格为1000元,因此,未来收回购买这笔贷款投资的平均时间约为4.314年。 例: 假定某银行的资产为1000亿元，资产的平均存续期为5年，负债总额为900亿元，负债的平均存续期为3年，并假定，银行资产原来的市场利率为5%，负债的市场利率为4.5%，现在资产市场利率上升到了7%，负债的市场利率上升到了6%，市场利率的这一变化对银行的净值有何影响呢？ 银行净值=资产市场价值-负债市场价值 8.5.3商业银行利率风险管理策略： 利率套期。利率敏感型资产多于利率敏感型负债的商业银行的支付流与利率敏感型负债多于利率敏感型资产的商业银行的支付流相互套换，从而降低双方的利率风险，这实际上是一种利率的互换安排。 掉期交易或利用期权进行套期保值。它们的优点在于，交易的成本比利率套期低，其相对的缺点则在于这些交易的合约一般是标准化的，因而难以被精确地分割或组合来满足银行的需要。 金融学原理 8.6资产证券化与银行风险管理 资产证券化:商业银行将非标准化的贷款资产集中起来,组成资产集全,再将集合的资产细分为标准化的、可以转让的证券资产。 资产证券化可以使银行 提前收回贷款的本金； 提高资产的流动性； 转移了相关的信用风险、利率风险等各种风险 金融学原理 资产方1：出售有价证券 资产方2：收回贷款 金融学原理 负债方1：吸收存款 负债方2：从中央银行借款 金融学原理 负债方3：同业拆借 金融学原理 商业银行从中央银行借款或从同业拆借市场拆入资金形成的准备金就是借入准备金。 从总准备金中扣除借入准备金后的余额就是商业银行的自有准备金。 借入准备金到期时必须归还，商业银行并不能用借入准备金来扩张贷款，商业银行实际上能够自由支配用于扩大贷款的准备金为超额准备金减去借入准备金的余额，这个余额就是商业银行的自由准备金。 金融学原理 资产方3：超额准备金 金融学原理 金融学原理 8.4信用风险管理 金融学原理 信用风险管理战略1：筛选 银行在发放贷款前，要对借款者各方面进行评估，以判断借款者还款意愿和还款的能力，区分借款者的风险。 金融学原理 5C 借款能力（Capacity to borrow）：银行放款时，不仅关心借款者的偿还能力，而且还要关心其法定的借款能力，如对合伙企业放款时，一般就会要求所有合伙人同意借款。 借款人的品质（Character）：指借款人要诚实、可靠和讲信用，有强烈归还借款的愿望 资本（Capital）：自有资本越多，银行在放款时发生逆向选择和借款者借款后发生道德风险的可能性就越低。 放款时的担保（Collateral） 经营情况（Condition of business）：借款者的经营管理和盈利能力。 金融学原理 5P 借款者个人因素（Personal factor）：即借款者的信誉和偿还贷款的能力； 目的（Purpose factor）：借款者有无增加生产的积极意义； 偿债因素（Payment factor）：偿还资金是否具有自偿性和如何安排最好的偿还时间。 债权保证因素（Protect factor）：即放款的抵押品和收回贷款的保障措施，如要求借款者提供第三方担保； 前景因素（Prospective factor）：对盈利风险的评价。 金融学原理 信用风险管理战略 2：贷款专业化 指银行集中于当地企业或某一个特定行业的企业发放贷款。 从风险管理的角度来看，专业化有悖于分散化原则。 从另一个角度来看，贷款专业化又是非常有利的，因为这样可以利用专业化分工的好处。银行集中在某一特定的行业发放贷款，能更好地对行业内的各个企业比较分析，筛选出信用较好的企业。 金融学原理 深发展谋能源金融专业行 深发展在上世纪90年代开始涉足油品，2000年深发展成立了能源事业部，试图做中国能源专业服务银行。 我国的油品市场主要在珠江三角地区，约占全国市场的70%，而深发展则占了该地区客户80%的市场份额。目前，能源金融业务已占到深发展广州分行业务量的一半以上。2002年，广州分行能源金融业务的利润超过了1亿元。 金融学原理 信用风险管理战略3：信用配给 指银行拒绝向贷款申请者提供全部或部分的贷款，使借款的借款需求只能得到部分的满足，或根本就得不到满足。 金融学原理 补偿余额：是指借款者必须在发放贷款的银行开立的账户上保留贷款总额某一个百分比的资金，比如说是贷款总额的10%。 补偿余额部分地发挥着抵押的功能，此外，它还有助于银行对借款者进行监控，特别是，银行可以通过观察借款补偿余额账户上资金流量的变化来获得借款者的支付活动和财务状况的信息。 补偿余额在一定程度上提高了贷款的利率。 金融学原理 信用风险管理战略4：首付要求 个人在向银行申请住房抵押贷款时，银行通常会要求一定比例的首付款。 首