银行全面风险管理体系.ppt

操作风险报告内容 四、操作风险管理工具—操作风险报告 四、操作风险管理工具—操作风险与控制自我评估（RCSA） 操作风险与控制自我评估（RCSA）的概念： 操作风险与控制自我评估（ＲＣＳＡ）是指各业务及经营管理部门按照操作风险管理的基本原理与标准，识别并评估业务经营活动中固有风险、残余风险的大小和发生频率，评价控制活动效果，提出优化控制措施建议的一系列管理活动。 操作风险与控制自我评估（RCSA）的特征： 关注业务流程和控制措施 业务部门和职能部门共同参与 系统化方法开展评估 目的和意义 操作风险与控制自我评估是操作风险评估的重要工具，能把风险管理的理念渗透到各个条线、各个流程、各个员工。 操作风险与控制自我评估（RCSA）实施的流程： 四、操作风险管理工具—操作风险与控制自我评估（RCSA） 风险识别 固有风险 识别评估 控制活动 识别评估 制定控制措施 优化方案 自我评估报告 与日后监测 “两个基础” 1、评估标准（风险点标准、风险分类分级、控制措施效力分级等） 2、系统的支持 风险点 梳理 控制措施持续优化 四、操作风险管理工具—损失数据库（LD） 损失数据库（LD） 2009年8月，下发《中国银行操作风险识别管理办法》及关键风险点监控指引。 在标准化的操作风险事件定义、分类基础上，对已发生的风险事件进行确认和记录，并采用结构化的方式进行存储。 内部数据 外部