《国泰安套期保值解决方案》.pptVIP

国泰安套期保值解决方案 专业服务 方案简介 使用详解 目录 国泰安套期保值模型旨在为使用者提供一套完整的套期保值解决方案，该模型提供的优化算法可方便的用于对冲一篮子股票组合的系统风险及调整组合的贝塔值。 方案简介 方案简介 方案简介 套期保值流程图 使用详解 套期保值操作界面 使用详解 现货组合导入 操作说明：点击“加载Excel”选择待导入投组所在的Excel工作簿，点击“导入投组”后会将Excel工作表中的现货组合导入的系统中，可一次导入多个工作表中的投组，点击“保存投组”则可将投组保存，下次使用时该投组不必再导入。 使用详解 现货组合管理 操作说明：在投组列表中可以查看从Excel中导入的组合名称，点击组合名称，在投组明细中可以查看投组的明细，并可以在投组明细中动态 修改份额。 使用详解 参数设置 操作说明：可以设置计算的样本总天数和样本内天数，其中样本内参数用于计算最佳套保比，样本外天数用于检验计算出的最佳套保比。另外要选择对冲的期货合约和收益率计算步长。 使用详解 套保计算 操作说明：提供了三种模型计算套保比，勾选计算方法，点击“计算”，模型会计算出最佳套保比和做空合约手数。 使用详解 计算结果对比 操作说明：通过计算结果对比，选择最合适的模型计算出的套保比进行套期保值。 专业服务 　　公司目前拥有100多