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《计量经济学实验报告》.doc
中南林业科技大学
学院：经济学院
专业：金融
实验一
实验目的：掌握一元线性回归模型的估计方法。
实验要求：选择方程进行一元线性回归。
实验原理：普通最小二乘法（OLS）
1 GDP1为解释变量，LB为应变量
（1）散点图
（2）一元线性回归
Dependent Variable: LB Method: Least Squares Date: 06/08/13 Time: 16:39 Sample(adjusted): 1978 1995 Included observations: 18 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. GDP1 0.011095 0.001102 10.06670 0.0000 C -348.0990 133.7306 -2.602988 0.0192 R-squared 0.863642 Mean dependent var 783.1500 Adjusted R-squared 0.855120 S.D. dependent var 808.0625 S.E. of regression 307.5737 Akaike info criterion 14.39975 Sum squared resid 1513625. Schwarz criterion 14.49868 Log likelihood -127.5977 F-statistic 101.3385 Durbin-Watson stat 0.240025 Prob(F-statistic) 0.000000 （3）估计方程
ASSIGN @ALL F
LB = 0.01109455595*GDP1 - 348.0990013
2.gdp1为解释变量，zj为应变量
（1）散点图
（2）一元线性回归
Dependent Variable: ZJ Method: Least Squares Date: 06/08/13 Time: 16:42 Sample(adjusted): 1978 1995 Included observations: 18 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. GDP1 0.003140 0.000377 8.318129 0.0000 C -126.6257 45.80417 -2.764502 0.0138 R-squared 0.812187 Mean dependent var 193.5372 Adjusted R-squared 0.800449 S.D. dependent var 235.8287 S.E. of regression 105.3473 Akaike info criterion 12.25684 Sum squared resid 177569.0 Schwarz criterion 12.35577 Log likelihood -108.3116 F-statistic 69.19127 Durbin-Watson stat 0.220478 Prob(F-statistic) 0.000000 （3）估计方程
ASSIGN @ALL F
ZJ = 0.003139950524*GDP1 - 126.6257396
3.gdp1为解释变量，yy为应变量
（1）散点图
（2）一元线性回归
Dependent Variable: YY Method: Least Squares Date: 06/08/13 Time: 16:43 Sample(adjusted): 1978 1995 Included observations: 18 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. GDP1 0.004489 0.000493 9.105904 0.0000 C -174.8223 59.81899 -2.922521 0.0100 R-squared 0.838249 Mean dependent var 282.9006 Adjusted R-squared 0.828140 S.D. dependent var 331.8713 S.E
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