商业银行经营管理 张立迎、张璇 第十章 商业银行风险管理新.pptVIP

第十章 商业银行风险管理 主要内容 第一节 商业银行风险管理概述 第二节 商业银行流动性风险管理 第三节 商业银行信用风险管理 第四节 商业银行市场风险管理 第五节 商业银行操作风险管理 导入案例 1995年2月27日，英国中央银行宣布，英国商业投资银行——巴林银行因经营失误而倒闭。消息传出，立即在亚洲、欧洲和美洲地区的金融界引起一连串强烈的波动。东京股市英镑对马克的汇率跌至近两年最低点，伦敦股市也出现暴跌，纽约道·琼斯指数下降了29个百分点。 这次倒闭的主要负责人就是巴林银行新加坡分行的负责人尼克·理森。尼克·理森年仅28岁，在未经授权的情况下，他以银行的名义认购了价70亿美元的日本股票指数期货，并以买空的做法在日本期货市场买进了价值200亿美元的短期利率债券。如果这几笔交易成功，理森将会从中获得巨大的收益，但阪神地震后，日本债券市场一直下跌。据不完全统计，巴林银行因此而损失10多亿美元，这一数字已经超过了该行现有的8.6亿美元的总价值，因此巴林银行不得不宣布倒闭。这家有着233年历史，在英国曾发挥过重要作用的银行换了新主。 第一节 商业银行风险管理概述 一、商业银行风险的内涵 商业银行风险是指商业银行在经营过程中由于各种不确定因素的存在而导致经济损失的可能性。而商业银行风险管理则是指商业银行通过风险识别、风险估计、风险处理等方法，预防、规避、分散或转移经营中的风险，从而减少或避免经济损失，保证经营资金安全的行为。 二、商业银行风险的成因 信息不对称造成的银行风险 金融工具和金融业务的复杂化造成银行风险 政府保护造成银行风险 银行同业紧密联系造成银行风险 不正当金融行为造成银行风险 三、商业银行风险的类型 信用风险 市场风险 操作风险 流动性风险 国家风险 声誉风险 法律风险 战略风险 第二节 商业银行流动性风险管理 一、流动性风险管理与流动性管理 流动性风险的内涵 流动性风险管理与流动性管理的区别 二、流动性风险管理策略 （一）流动性缺口管理 流动性需求预测； 流动性缺口管理； （二）流动性资产负债管理 资产的流动性管理。 负债的流动性管理。 三、流动性风险管理的有效性测量 流动性覆盖率 净稳定融资比例 存贷款比率 流动性比率 第三节 商业银行信用风险管理 一、信用风险监测 （一）商业银行信用风险的类型 1.商业贷款信用风险 2.消费贷款信用风险 3.票据业务信用风险 4.结算风险 5.信用差价风险 （二）新巴塞尔协议信用风险的计算方法 标准法 内部评级法（IRB法） 二、信用风险管理策略 进取型信用风险管理策略 内部控制与外部交易相结合 动态管理策略 资产组合信用风险管理 第四节 商业银行市场风险管理 一、利率风险管理 （一）利率敏感性缺口管理 （二）久期管理 二、汇率风险管理 汇率风险 商业银行外汇敞口管理 第五节 商业银行操作风险管理 一、操作风险概述 （一）操作风险定义为七大类型： 内部欺诈 外部欺诈 客户、产品与商业行为风险 执行交割和流程管理风险 经营中断和系统错误风险 雇员行为与工作场所管理风险 物理资产破坏风险 （二）操作风险的特点 内生性 覆盖面广 操作风险的损失和收益没有必然联系 人为性 二、操作风险管理程序 风险识别 风险评估和量化 风险管理 风险监控 风险报告 * * 在线教务辅导网： 更多课程配套课件资源请访问在线教务辅导网