概率论与数理统计 于义良 总主编 安建业 张银胜主编 著 CHAPTER4新.PPTVIP

例4.3.1 设X1,X2,X3为来自总体X的简单随机样本,EX=μ,DX=σ2,验证下列μ的估计量哪个更有效. 解 =EX=μ =DX/2=σ2/2 同理 所以 为无偏估计量, 更有效. s.r.s,试证: 为 的无偏估计,且 比 更有效. 例4.3.2 设总体X的方差存在 是来自X的 证明: 样本容量越大,样本均值估计值越精确. 例4.3.3 验证: 是总体X方差的 一个无偏估计; 不是方差的无偏估计. 解 =DX 所以,S2为DX的无偏估计量. ES2=DX, 故 所以, 不是DX的无偏估计量. 其中, 称为方差的下界. 当 时, 为 的有效估计量. 实际应用时,常用Rao-Cramer(罗-克拉美)不等式来证明无偏估计量是有效估计量, 即: 若 是 的无偏估计量,则 例4.3.4 设总体X~P(λ),X1,X2,…,Xn为取自该总体的样本, 试证: 为λ的有效估计量. 为λ的无偏估计量. 证明 由 知, 又因为 所以 由Rao