概率论与数理统计及其应用 工业和信息化普通高等教育“十二五”规划教材 1 作者 李昌兴 第16讲 泊松过程与维纳过程新.PPTVIP

* * 第16讲　泊松过程及维纳过程 一、独立增量过程 二、泊松过程的数学模型 三、维纳过程的数学模型 四、小结　思考题 一、独立增量过程 　　特征:在互不重叠的区间上,状态的增量是相互 独立的. 则称增量具有平稳性. 　　如果增量具有平稳性,那么增量X(t)-X(s)的分 布函数只依赖于时间差t-s,而不依赖于t和s本身. 　　当增量具有平稳性时,称相应的独立增量过程 是齐次的或时齐的. 独立增量过程的协方差函数CX(s,t) 二、泊松过程的数学模型 问题的提出 下列事件随时间的推移迟早会重复出现 (1)自电子管阴极发射的电子到达阳极; (2)意外事故或意外差错的发生; (3)要求服务的顾客到达服务站. 问题的分析与求解 　　将电子、顾客等看作时间轴上的质点,电子到 达阳极、顾客到达服务站等事件的发生相当于质 点出现.因此研究的对象可以认为是随时间推移,陆 续地出现在时间轴上的许多质点所构成的随机的 质点流. 计数过程的一个典型样本函数 (1)在不相重叠的区间上的增量具有独立性; 增量的分布律 概率的计算 利用初始条件求解微分方程可得 将此式进行整理后可得 如此重复,一般地可得到 结论 泊松过程的数字特征 均值函数 方差函数 　　泊松过程的强度等于单位长时间间隔内出现 的质点数目的期望值. 协方差函数 相关函数 　　对非齐次泊松过程,用类似的方法可以求出增 量的概率分布和非齐次泊