概率论与数理统计及其应用 工业和信息化普通高等教育“十二五”规划教材 1 作者 李昌兴 第20讲 相关函数与新.pptVIP

第20讲 相关函数与功率谱密度 * * 一、相关函数的性质 二、平稳过程的功率谱密度 三、平稳过程的互谱密度及其性质 令 一、相关函数的性质 假设X(t)和Y(t)是平稳相关过程，RX(?)和RXY(?)分别是它们的自相关函数和互相关函数． RX(?)关于? 是偶函数. 一、相关函数的性质 假设X(t)和Y(t)是平稳相关过程，RX(?)和RXY(?)分别是它们的自相关函数和互相关函数． 一、相关函数的性质 假设X(t)和Y(t)是平稳相关过程，RX(?)和RXY(?)分别是它们的自相关函数和互相关函数． 类似可证明 一、相关函数的性质 假设X(t)和Y(t)是平稳相关过程，RX(?)和RXY(?)分别是它们的自相关函数和互相关函数． 标准自协方差函数 标准互协方差函数 一、相关函数的性质 假设X(t)和Y(t)是平稳相关过程，RX(?)和RXY(?)分别是它们的自相关函数和互相关函数． 5.RX(?)是非负定的. 对任意数组 和任意实值函数g(t)都有 事实上 即RX(?)是非负定的. 理论上可以证明:具有非负定的任一个连续函数，那末该函数必是某个平稳过程的自相关函数． 一、相关函数的性质 假设X(t)和Y(t)是平稳相关过程，RX(?)和RXY(?)分别是它们的自相关函数和互相关函