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Probability Theory 3.2 随机变量的独立性 * 第二节 随机变量的独立性 1、二维随机变量的独立性 2、判定独立性的等价条件 3、多维随机变量的独立性 4、小结、思考 第 三 章 多 维 随 机 变 量 §3.2 随机变量的独立性 一. 二维随机变量的独立性 定义： 意义：对任意实数对( x , y )，随机事件{ X ≤ x }与随机 事件{ Y ≤ y } 相互独立。 设( X , Y )是二维随机变量, 若对任意实数对( x , y ) 相互独立。 与 成立，称 Y X { } { } { } y Y ≤ P x X ≤ P y Y ≤ x X P = ≤ , 均有 例3.2.1 问 X 与 ︱X︱ 是否相互独立。 分析： 设随机变量 X 的概率密度为： 1) 判断X 与 ︱X︱ 是相互独立。需验证 , 若判断不相互独立 . , 使得上式不成立 则只需找到一对 b a 解：对于任意给定的正实数 a 有 例3.2.1 设随机变量 X 的概率密度为： 问 X 与 ︱X︱ 是否相互独立。 即 X 与 ︱X︱ 不相互独立。 等价条件： ( ) ( ) ( ) y F x F y x F Y X Y X = ? , 相互独立 与 1. 2. (离散型)X与Y相互独立 ? { } { } { } j i j i y Y P