概率论与数理统计7.1-7.2.pptVIP

第七章作业题 一般常用? 表示参数，参数? 所有可能取值组成的集合称为参数空间，常用?表示。参数估计问题就是根据样本对上述各种未知参数作出估计。 参数估计的形式有两种：点估计与区间估计。 这里如何构造统计量 并没有明确的规定，只要它满足一定的合理性即可。 例 设总体服从指数分布，由于EX=1/?， 即? =1/ EX，故? 的矩法估计为 另外，由于Var(X)=1/?2，其反函数为 因此，从替换原理来看，?的矩法估计也可取为 s 为样本标准差。这说明矩估计可能是不唯一的，这是矩法估计的一个缺点，此时通常应该尽量采用低阶矩给出未知参数的估计。 最大似然法 基本思想 选择一个参数使得实验结果具有最大概率 L(p)= P (X1=x1,…,Xn=xn; p ) 例设X1,X2,…Xn是取自总体 X~b(1, p) 的一个样本，求参数p的极大似然估计. 解：似然函数为: 对数似然函数为： 对p求导并令其为0， =0 得 即为 p 的MLE . 对数似然函数为 例：设X1,X2,…Xn是取自总体X的一个样本 求 的最大似然估计. 其中 0, 解：设x1,x2,…,xn为一个样本值,似然函数 Skip 求导并令其为0 =0 从中解得 即为 的MLE . 对数似然函数为 注1：若总体分布中含有多个未知参数，则可解方程组 步 骤 做