概率论13.pptVIP

* * 应 用 数 学 协方差的定义 §3 协方差和相关系数 对二维随机向量(X,Y)，称 为X和Y的协方差（covariance），记做 于是 相关系数的定义 对二维随机向量(X,Y)，若它们的方差不为零，称 为X和Y的相关系数（correlation coefficient） 注 相关系数也就是标准化变量 和 的协方差. 相关系数与协方差同号，故可正、可负、也可以为零； 例1 解：已知X的边缘分布为 Y的边缘分布为 例2 若随机变量Y=aX+b，(a0），求X和Y的相关系数。 解： 故 类似地，a0时， 1. 相关系数的性质 若 称X和Y完全线性相关； 表明X和Y有近似线性关系 称X和Y正相关； 称X和Y负相关 2. 若X和Y相互独立，则 但当 时，X和Y未必相互独立。 注 “不相关”是比“独立”弱的概念，不相关只说明两变量之间没有线性关系，而独立说明两变量之间既无线性关系，也无非线性关系，所以独立必导致不相关，反之不然。 称X和Y不相关 注 相关系数刻画的是随机变量之间“线性相关”的程度， 只说明X和Y之间没有线性关系，但可 能存在其他关系。 例3 故 例4 已知X的密度函数为 求cov(X,|X|),X与|X|是否相关？是否独立？ 解： 于是 ，即X和|X|不相关, 但显然两者不独立 一个例外情形： 注 §