概率论与数理统计第三章56797.ppt

例3.20 设随机变量X与Y相互独立，X~N(0,1), Y~N(0,1)，令Z=X+Y， 试求随机变量Z的密度函数。 解：由题意可知 作积分变换 ，则有 代入上式得 这表明 。 结 论: 一般地，设随机变量X1, X2，..., Xn独立且Xi服从正态分布N(?i ,?i2), i=1,...,n, 则 设X, Y相互独立，其分布函数分别为FX(x), FY(y), 记 M＝max{X, Y}, N＝min{X, Y} ，则M和N的分布函数分别为： FM(z)＝FX(z) FY(z) 三、极值分布 推导 : 设X1, X2, …, Xn相互独立，其分布函数分别为 F1(x1), F2(x2), …, Fn(xn)，记 M＝max{X1, X2, …, Xn }, N＝min{X1, X2, …, Xn } 则M和N的分布函数分别为： FM(z)＝F1(z) … Fn(z) 推广 特别，当X1, X2, …, Xn独立同分布（分布函数相同）时，则有 FM(z)＝[F(z)]n; FN(z)＝1－[1－F(z)]n. 进一步地，若X1, X2, …, Xn独立且具相同的密度函数 f (x)，则M和N的密度函数分别由以下二式表出