风险理论第六章.pptVIP

第六章 长期聚合风险模型与破产理论 1.盈余过程与破产概率 假设保费收入按照固定的比例c线性增长，在现实中一般c为年保费收入，传统的古典盈余过程模型为： （1）破产概率可以作为综合保费和索赔过程的保险公司稳健性的一个指标，是风险管理的一个有用工具．破产概率高意味着保险公司不稳定：这时保险人必须采取诸如进行再保或者提高保费等措施，或者还可以设法吸收一些额外的资本金． 6.4.3 6.6.3 * 例 例 破产概率 （2）不可以对破产概率理解绝对化，因为实际上它并非真正表示保险公司将在近期倒闭的概率 .但可以用破产概率作为不同的保单组合进行比较风险大小的比较。 （3）破产概率的计算是精算学的一个经典的问题．但精确的破产概率仅仅对指数分布或取有限值的离散分布两种类型的才能计算出来．但可以给出没有破产的概率（未破产概率）的矩母函数。 *