BP神经网络的研究及在个人信用评估中的应用.pdf

摘要 随着经济的飞速发展，信用消费浮出水面，住房按揭、汽车贷款、 信用卡等个人消费贷款都亟待信用作保，因此个人信用评估对于商业 银行控制信贷风险具有重要意义。人工神经网络作为一种旨在模仿人 脑结构及其功能的脑式智能信息处理系统，其应用领域日益扩大，潜 力日趋明显，在个人信用评估领域也有非常好的应用前景。本文主题 是关于神经网络方法的研究及其在个人信用评估中的应用，研究中心 是BP神经网络在个人信用评估中的创新应用。针对中心问题，主要 做了下面两件事：一是采用了四种不同算法的BP神经网络方法建立 模型，并进行了对比研究；二是为了提高BP神经网络的泛化能力， 根据BP神经网络的特点提出加权平均BP神经网络模型。 人们对BP神经网络的研究比较多，因此其实现算法也比较多。 对不同的算法我们不能简单的评价孰优孰劣，而是应该针对不同问题 找到一种最适合的方法。在本文中采用了四种训练方法，结果显示， 本的分类结果要稍胜一筹，尤其是在对测试样本的分类表现中。综合 考虑各个方面，由trainlm训练函数建立的BP网络模拟结果相对而 言比其他函数要好一些。 为了提高BP神经网络的泛化能力，本文提出加权平均BP神经网络 方法。这一方法主要基于两方面的考虑：一是要提高网络的泛化能力， 就必须充分挖掘样本资料所包含的信息，减少噪声数据对网络的影 响；二是BP神经网络在训练时有学习新样本遗忘旧样本的趋势。这一 方法的思路是在。营,iJil练数据集中采用随机抽取的方式产生n个子训 练数据集，然后在每个训练子集的基础上建立一个BP神经网络并将其 应用于测试集，最后将几个网络的预测结果进行加权平均作为最后结 果。结果显示，这一方法对提高BP神经网络的泛化能力的确是有帮助 的。 关键词个人信用评估，人工神经网络，BP神经网络，训练函数，泛 化能力 wewewhichweweNeuralANNANN．ThereANNANNANNANNABSTRACTWithmodelmodelmainmodelsmodelmodel．mostmethodmodelsmoremodelsmodelmostmodels．model．ThismethodmustmethodmodelsBPBPBPBPBPBPBPANNuseuseuseBPANNBPANNANNbanksnbetterbasedbasedhasTheThehashasresearchresearchresultreduceSOananareaaareareareasasrisk．Artificialnumerous．Fornoisenewruleneedresultoneoneononandandandcarcanofofoforderofofotherofofofotherofofandandassessmentandalsoandassessment．theandandallandcan’tcreatecreatecreateofofofotheroforderofoldoffocusfourfourtotototototototesttotestIIcontrolcontaineddatadatadataforfunctionsfieldfourfindfromfinalthethethethethethethethisthanthethethethethethethethethethethethethethethecardcreditcreditcommercialcreditcreditcreditcreditdifferentdifferentcommentdifferentdataforthetheevaluationthisthesistraditiontwothisthethisthanthisthesis．trainlmthetrendthethethemthestructuresetssetsimulatessuitablesuitablesuitableIntwoisitisinitsisisisindividualinformationitsisisinitiSinisisinisiniSinformationininis ANNANNWORDSmodelmodel．BPBPnIKEYresult．Theresultneuralcanofthethecreditthatshow 4．14．2IV