《二零一六年度诺贝尔经济学奖和时间序列计量经济学--恩格尔和格兰杰的理论贡献评述》.pdfVIP

山东社会科学 SocialScience Shandong 2004年第3期(总第103期) No．3，2004(SerialNo．103) 2003年度诺贝尔经济学奖和 时间序列计量经济学 ——恩格尔和格兰杰的理论贡献评述 孙涛 (山东大学经济研究中心，山东济oh250100) [摘要]2003年度诺贝尔经济学奖为美国经济学家罗伯特·恩格尔和英国经济学家克莱 夫·格兰杰所分享。恩格尔和格兰杰获奖的主要原因是在经济时间序列分析方面进行了开拓 性的工作。绝大多数的经济时间序列具有两种关键的特质：非平稳的和波动水平随时间变化。 恩格尔提供了“对随时问变化而波动的经济时间序列的分析工具——条件异方差自回归模