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当代计量经济学的研究领域 张晓峒 (2008-6-2) 南开大学、吉林大学、首都经贸大学、东北财经大学 数量经济学专业博士生导师 中国数量经济学会常务理事、天津市数量经济学会理事长 nkeviews@ （经济中国网）? 经济学人? 张晓峒 计量经济学精品课程网址：80:7070/ 当代计量经济学研究的六大领域 1．单位根检验 2．时间序列模型 3．波动模型 4．向量自回归模型与向量误差修正模型 5．离散选择模型与受限模型 6．面板数据模型 (其他还有非参数、半参数估计，广义矩估计，贝叶斯估计、分数积分研究、模拟与自举技术等) 四种典型的随机过程 随机趋势过程（含单位根） 趋势非平稳过程（含单位根） DF（Dickey-Fuller）、ADF（Augmented-Dickey-Fuller）检验。 最常用的一种单位根检验方法。检验式有3种 对应三个检验式的DF统计量的极限分布 三个检验式对应的DF统计量分布的蒙特卡罗模拟 T=100，ut ? IID(0, 1) 模拟10000次 DF、ADF单位根检验原理 检验式（2）中 分布的蒙特卡罗模拟 案例：421天的深证成指序列的单位根检验 Dickey-Fuller 的F检验结果如下。 H0: c =? = 0，