两类离散风险模型的破产的研究.pdf

摘要 风险理论是金融学和精算学的基础，而其核心问题是破产理论 的研究。现代风险理论主要是借助随机过程等数学工具发展起来的， 它为各金融风险部门的经营管理提供了理论依据和实际操作指导。 本论文应用经典鞅论和随机点过程等理论研究分析了离散情形带常 利率的泊松模型和双险种的二项风险模型，得到了与破产相关的一 些重婴变量的表达式或性质。 本文主要由四部分组成。 在第一章中，我们简单的介绍了风险理论的历史、现状与主要成 果，其中重点阐述的是有关古典风险模型的问题，并且给出了本文研 歹己的主要内容和主要结果。 在第二章中，我们简单的介绍了广义Poisson过程、Markov过程、 ’ 瞅^’每：一些基本的知识。这些知识是本文的理论基础。 往第三章中，我们介绍了推广的泊松模型：在经典的风险模型 中，保费的收取是连续的且理赔过程是一个复合Poisson过程。本章 讨论了在离散情形下将保费的收取随机化，同时将理赔过程推广为 一个广义复合Poisson过程，并且考虑了带有常利率的情形，从这三 。HJ。㈣对经典的风险模型加以推广，并用鞅方法得到了破产概率的 上界。 存．第四章中，我们将经典的复合二项风险模型推广，将保单收 入过程推广为一个与索赔过程独立的二项过程。这样，盈余过程包 含两个二项过程。用鞅方法得到了最终破产概率的上界及其具体表 达式。 关键词鞅，破产概率，Lundberg系数，广义Poisson过程 ABSTRACT isthebasic of financial Therisk learning theory discipline itscoreis insuranceand mathematicsof andtheactuarial mathematics been risk has developed oftheruin theory the theory．Modem study ofmathematical a via tools，whichprovides stochastic mainly process and risk with basis whois infinance theory managerserving department classical and this of martingale practical text，thetheory