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《基于MATLAB的基金最优投资计划》.pdf
工作研究
口唐家德刘赞
(楚雄师范学院数学系,云南楚雄 675000)
计算出结果。
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a=100.7725
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可见,随着结算次数的无限增加,一年后的本息总和将稳定
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于100.7725元。
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b=102.7547元
一咖一一Ⅵ姚艇棚=.篇一 枷慨一蛳 显然存两个半年期比存活期要好。
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一~一一一~~一一~~一一~ 毗 3.存一年定期收益:
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c=100”(1+0.031635)
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某高校设立了一笔数额为M=1000万元的贫困生基金,打 c=103.t635元
算将其存入银行,计划在n年内每年用部分本息资助品学兼优 存一年期比存两个半年期要好。
的贫困生,要求每年资助的金额大致相同,且在n年末仍保留原 类似计算可以得到,存两个一年期的收益没有直接存一个
基金数额。现在的问题是:学校如何对这笔贫困生基金制定存 两年期的收益好,存一个二年期,再存一个一年期,没有直接存
取方案,在满足以上条件的基础上,使得每年资助的金额尽可能 一个三年期收益好。总之,最优的投资准则是“存款期长者优
的高? 先”,即首选五年期,次选三年期,再选二年期,最后考虑一年期。
一、问题分析 二、模型假设
由于银行整存整取的最长期限为五年,同时银行存款利率 需要对基金到位的时间,每年贫困生基金发放的日期,银行
在较长的时间内会发生一定的变动,因此校基金会在制定存取 利率变动的情况作出假设。
计划时,取12=5,即五年为一个周期来制定计划是比较恰当的。 ①该笔基金于年底一次性到位,自下年起每年年底一次性
接下来我们要考虑的I司题是,当~笔钱在一段时间内不被使用 发放资助金,每年发放的资助金额尽可能相同。
时,如何选择存款方案获利最大?为了回答这个i司题,下面我们 ②银行存款利率执行现行利率标准,且在n年内保持不变。
x X
③用也=1+3.1635%,也=1+2
以100元本金,一年存期为例,结合数值计算软件MATLAB进行
一些具体的分析。
1.活期无限多次结算(即连续复利) 率。
根据2007年7月21日中国人民银行公布的金融机构人民 三、模型建立
币存款基准利率(后面所引利率与此相同),银行一年活期税后 为了分析求解的思路,先考虑n=2时的情况。
年利率为o.7695%,则存入100元人民币,一年到期后的结算额 由于要在第一年末发放资助金,因此M万元的基金不能全
为100X(1+O.7695%)元,由于银行允许储户在一年内可任意次
部存成两年期。但是也不能
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