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我国新的商业银行资本监管制度概述
银监会培训中心 罗平
邮件：luoping@cbrc.gov.cn
2012年
核心问题：实施新资本监管制度意味着什么？
中小银行实施的三个层面
按新制度计算资本充足率 建立新的信用和操作风险管 建立更加完善的风险管理体
理体系和内部资本评估体系 系和内部资本评估体系
采用简单的计算方法 建立量化信用风险的内部 信用风险内部评级初级及
银监会培训中心制作
评级体系 高级法
信用风险 建立操作风险管理的政策 操作风险标准法
与现行有所不同 和三大管理工具 市场风险的内部模型
建立简单的内部资本充足
市场风险 建立更加复杂的内部资
率评估体系（ICAAP）
变化较小 评估各项主要风险 本充足率评估体系 （ICAAP)
操作风险 与实有资本挂钩评估资本 评估各项主要风险
充足率 与实有资本挂钩评估资本充足
新内容 率
银监会资本监管制度的发展过程
目标
目标
2010年第三版协议/ 巴III
2004年新资本协议/ 巴II
起 点
1988年资本协议/ 巴I
银监会培训中心制作 2011年下发《实施新规指
导意见》，加快同时实施
巴塞尔新资本协议/ 巴II和
巴塞尔协议III
07年下发《实施新协议 2012年6月7 日发布了《商
指导意见》，提出分类 业银行资本管理办法（试
实施的原则，降低中小 行）》（简称新办法），
银行资本监管合规成本 自2013年1月1 日起施行,
04年出台《资本充足率 10年底开始实施 2018年达标
管理办法》（简称现行
先后出台9个指引
办法）
“ 巴II
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