数学建模论文-上海股市指数研判分析及预测.docVIP

上海股市指数研判分析及预测 摘要 我国股票市场已成为证券业和金融业必不可少的重要组成部分，许多学者提出了各种各样的方法研究股票市场的规律。本文对沪（深）股市指数涨跌指标进行分析，并对上海股市指数预测问题进行了详细地探究。 针对问题一，首先确定了影响股市指数涨跌的8个指标分别为KDJ.%K、 KDJ.%D、KDJ.%J、KLINE、SHORT.SHT 、LONG.LON、VOL.VOLKJD.K，KLINE.5MA，SHORT.SHT作为主要的影响因素，占到了所有影响因素的98.1%。因此，研判出上海股市指数涨跌的三个指标（因素）分别为KJD.K，KLINE.5MA，MA。 针对问题二，本文对上海股市指数的短期和中期分别做了预测。对于短期预测，本文选择灰色GM（1,1）模型和二次移动平均模型进行股市预测，以MATLAB工具实现基于灰色GM（1,1）模型和二次移动平均模型的股市预测，借助MATLAB实现对股市中收盘价的短期预测，并对两种模型进行分析比较，选取精确度相对较高的灰色GM（1,1）模型更为合适。 中期预测，本文采用多元线性回归的方法来解决上海股票指数的中期预测问题。以各指标为自变量，收盘价为因变量，首先以SPSS为工具确立各指标间的相关性，分析结果显示，应剔除KJD.D因素。其次，由MATLAB建立多元线性回归模型：收盘价==1987.3+0.45208*KJD.K+0.024867*KJD.J+1.8473e-009*VOL.VOL-0.0027366*MA-0.0026725*KLINE.5MA+0 SHORT.SHT+7.857e-005*LONG.LON。最后分析残差统计量，得出标准偏差为8.9255，在可接受范围内。 针对问题三，采用三次样条函数插值方法进行短期预测，本文建立了函数插值模型，借助MATLAB对收盘价作三次样条函数插值预测，同时，与问题二中基于灰色GM（1,1）模型的股市预测得出的收盘价进行比较，得出三次样条函数插值模型的预测值比灰色GM（1,1）模型的股市预测值整体平均偏高2.15%。 关键词：主成分分析；灰色GM（1,1）模型；二次移动平均模型；多元线性回归分析；三次样条函数插值； 一、问题重述 1、背景 沪（深）股市指数的涨跌与广大投资者的利益息息相关，其发展过程经历过大起大落，令投资者亦悲亦喜，退出难舍，进场恐惧。 2、问题 （1）请给出研判上海股市指数涨跌的三个指标（因素），并检验所给指标（因素）的有效性。 （2）请给出上海股市指数的中短期预测。 （3）应用三次样条函数插值给出上海股市指数的短期预测，并将其结果与上题得到的预测结果进行比较，指出其间的差异。 二、问题分析 股票市场作为社会经济的重要组成部分，对我国的经济发展发挥着重要的作用。深刻理解股票市场的运行规律，预测分析股票价格的未来走势，无论是对广大投资者的降低投资风险还是宏观经济管理部门的宏观调控，保障我国证券市场的健康持续发展，都有着十分重要的意义。 针对问题一，上海股市指数涨跌的指标有很多，本文首先对钱龙股市分析软件确定影响股市指数涨跌的8个指标进行分析，考虑到各个指标对股市收盘价的影响及各指标之间的相互影响，因此，以各指标为自变量，收盘价为因变量，进行主成分分析。同时，在MATLAB中，利用plsregress(X,Y)进行交叉有效性检验，能够很好地对主成分分析过程中得到的三个主要指标进行有效性检验。 针对问题二，上海股市指数的中短期预测需要将中期和短期预测分开讨论，对于短期预测，本文建立了两种模型，分别为灰色GM（1,1）模型和二次移动平均模型。本文通过对灰色模型的检验，得知其适合于股市的短期预测。同时，应用仅用于短期预测的二次移动平均模型与灰色GM（1,1）模型进行对比分析，得出较优方案。对于中期预测，本文采用多元线性回归模型进行分析预测，首先要对各指标的相关性分析，移除相关性过高的指标。之后进行残差统计量分析，观察标准偏差是否在可接受的范围内，验证标准差可接受后，借助MATLAB程序计算得出收盘价的线性回归模型。 针对问题三，利用三次样条函数插值的方法，借助MATLAB对2015/05/01到2015/06/12间每天的收盘价作三次样条函数插值预测，与问题二中基于灰色GM（1,1）模型的股市预测的收盘价进行比较，得出短期预测中较为精确的模型。 三、问题假设 1.股市的影响因素固定不变且影响效果不变； 2.股市未来的行情由现在行情决定； 3.所有数据均真实、可靠，具有处理价值； 4.股票市场不会受到金融危机、政策等主观因素的影响。 四、符号表示 均值 协方差矩阵