历史波动率分析(hvg).pdfVIP

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2016-01-14 发布于天津
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历史波动率分析(hvg).pdf

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历史波动率分析(hvg)

——中国金融数据及解决方案首席服务商历史波动率分析使用简介上海万得信息技术股份有限公司 Shanghai Wind Information Co., Ltd. 地址 Add: 上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 9 楼邮编Zip: 200120 电话Tel: (8621) 6888 2280 传真 Fax: (8621) 6888 2281 电邮 Email: sales@ 网站 Http:// 目录 1 历史波动率分析 1 1.1 功能简介 1 1.2 操作说明 4 1.3 算法说明 4 1.4 历史波动率估计应考虑的问题 6 1.4.1 历史波动率估计的数据频率 6 1.4.2 历史波动率经济日对预期波动率的影响 6 1.4.3 估计的样本期间的选择 7 1.4.4 估计波动率的价格选择 8 I 1 历史波动率分析 1.1 功能简介历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。参数区域输入一品种代码或简称选择分析时段，即采样数据量，结果的有效性将直接取决于此为四根波动率曲线分别设置所需的周期数，初始分别为 5、15、30、60，每项的值域限定在 5-180 之间选择样本数据类型，即数据指标，如收盘价、成交量等专注分析与时俱进波动率计算时所必需的项，默认为 260（为日数据时）值得注意的是，年化系数需根据所选周期的不同而适当调整曲线图顶部信息栏，能跟随十字光标显示数据专注分析与时俱进以不同颜色标识不同波动率曲线支持 Excel 导出支持曲线截图统计列出四条波动率曲线的统计指标专注分析与时俱进可切换不同波动率曲线的频率分布 1.2 操作说明序号步骤说