BasedonBayesianNetworkofCommercialBankLoanstoBusinessOperationandtheControlofRiskAnalysis.PDFVIP

Statistical and Application 统计学与应用, 2013, 2, 55-60 doi:10.12677/sa.2013.22007 Published Online June 2013 /journal/sa.html Based on Bayesian Network of Commercial Bank Loans * to Business Operation and the Control of Risk Analysis Luyao Li, Xin Li, Di Zhao, Fengqin Xu# College of Science, Beijing Forest University, Beijing Email: #fqxu@ Received: Mar. 29th st th , 2013; revised: Apr. 1 , 2013; accepted: Apr. 12 , 2013 Copyright ? 2013 Luyao Li et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: In this paper, we summed up and quantified the business process of the loans of commercial banks in China, and obtained Bayesian network diagram of our country’s commercial bank loan business. We ana- lyzed and controlled operational risk of loans business, we took the Industrial and Commercial Bank of China for example. We use the red-yellow-green signal light model to warn the operational risk of the various busi- ness links, make each link of operational risk be more clear and make the risk in practice be analyzed and controlled more easier. Keywords: Operational Risk; Bayesian Network; Quantitative of the Loan Business; Red-Yellow-Green Signal Light Model 基于贝叶斯网络的商业银行借贷款业务 操作风险的控制与分析* 李璐瑶，李 鑫，赵 迪，徐凤琴# 北京林业大学理学院，北京 Email: #fqxu@ 收稿日期：2013 年 3 月 29 日；修回日期：2013 年 4 月 1 日；录用日期：2013 年 4 月 12 日 摘 要：本文对我国商业银行的借贷款业务流程进行总结和量化，得到了我国商业银行借贷款业务的 贝叶斯网络图，以中国工商银行为例，对其借贷款业务的操作风险进行了分析和控制。运用红黄绿信 号灯模型，对各个业务环节的操作风险以红黄绿信号灯显示方式进行预警，使各业务环节的操作风险 一目了然，便于实际操作中对风险进行分析和控制。 关键词：操作风险；贝叶斯网络；借贷款业务量化；红黄绿信号灯模型 1. 引言 作风险由于发生范围广、损失资料难以收集、损失程 随着银行规模的不断扩大，如何有效管理控制操 度难以确定等原因使得量化技术不完善。因此，如何 作风险、减少损失成为金融界最为关注的问题[1] 。操 正确理解操作风险，量化风险大小，建立科学的操作 风险控制模型，提高操作风险管理水平成为我国银行 * 基金项目：国家级大学生科技创新项目资助，项目编号 2012 亟待解决的问题。 。 #通讯作者。 在 2004 年巴塞尔监管委员会正式发布的《新资 Copyright ? 2013 Hanspub 55 基于贝叶斯网络的商业银行借贷款业务操作风险的控制与分析 本协议》中规定银行的操作风险是指由于不完