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2016-01-18 发布于贵州
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财务分析与质量管理知识分析思路.pdf

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财务分析与质量管理知识分析思路

程工融金金融工程 2011.10.14 多因子选股模型之因子分析与筛选 II：财务质量、价量和一致预期类指标告报题专化量数蒋瑛琨 ——数量化研究系列之十八 021 jiangyingkun@ 编号 S0880511010023 本报告导读：本报告为多因子选股研究系列的第二篇，通过多角度和更细致的测算，分析了财务质量、价量和一致预期类因子的有效性和稳健性，为建立多因子选股模型奠定基础。单因子分析框架：摘要：本报告通过多角度、更严格的测算方法分析了财务质量类、价量类和分析 1. 将股票池按因 2.计算各档平均收益 3. 分析因子的子排序分档 Ri ,并按收益大小得到有效性师预期类共 18 个因子指标的有效性，给出了最全面和细致的分析结果，各档排序号 Ni 计算并分析一档与五档单因子各 20% 平均收益收益排名的收益差：R - R 为构建多因子选股模型和指导实际投资提供了很多有价值的信息。大一档 R1 N 1 1 5 二档 R2 N2 计算并分析一二档与四本文的创新之处：五档的平均收益差：