第六章多元年时间序列分析.pptVIP

例6.2续 对1978年－2002年中国农村居民家庭人均纯收入对数序列 和生活消费支出对数序列 构造ECM模型 例6.2 构造ECM模型 拟合长期协整关系 拟合短期波动（ECM模型） x2=diff(x1) y2=diff(y1) lmxy=lm(y2~x2-1) summary(lmxy) xyr=residuals(lmxy) adf.test(xyr) pp.test(xyr) ts.plot(xyr) Box.test(xyr) acf(xyr) pacf(xyr) ar(xyr) 例6.2 输入序列的DF检验 例6.2 输出序列的DF检验 ADF检验 DF检验只适用于AR(1)过程的平稳性检验 。为了使检验能适用于AR(p)过程的平稳性检验，人们对检验进行了一定的修正，得到增广检验（Augmented Dickey－Fuller），简记为ADF检验 ADF检验的原理 若AR(p)序列有单位根存在，则自回归系数之和恰好等于1 ADF检验 等价假设 检验统计量 ADF检验的三种类型 第一种类型 第二种类型 第三种类型 例6.2续 对1978年－2002年中国农村居民家庭人均纯收入对数差分后序列 和生活消费支出对数差分后序列 进行检验 例6.2 序列的ADF检验 例6.2 序列的ADF检验 PP检验 ADF检验主要适用于方差齐性场合，它对于异方差序列的平稳性检验效果不佳 Phillips和 Perron于1988年对ADF检验进行了非参数修正，提出了PP检验统计量。 PP检验统计量适用于异方差场合的平稳性检验，且服从相应的ADF检验统计量的极限分布 PP检验统计量 其中： 例6.2续 对1978年－2002年中国农村居民家庭人均纯收入对数差分后序列 和生活消费支出对数差分后序列 进行PP检验 例6.2 序列的pp检验 例6.2 序列的PP检验 例6.2 二阶差分后序列的PP检验 x-scan() 133.6 160.7 191.3 223.4 270.1 309.8 355.3 397.6 423.8 462.6 544.9 601.5 686.3 708.6 784 921.6 1221 1577.7 1926.1 2090.1 2162 2210.3 2253.4 2366.4 2476 y-scan() 116.1 134.5 162.2 190.8 220.2 248.3 273.8 317.4 357 398.3 476.7 535.4 584.6 619.8 659.8 769.7 1016.8 1310.4 1572.1 1617.2 1590.3 1577.4 1670.1 1741 1834 library(tseries) adf.test(x) adf.test(y) pp.test(x) pp.test(y) x1=log(x) y1=log(y) adf.test(x1) adf.test(y1) pp.test(x1) pp.test(y1) x2=diff(x1,differences=2) y2=diff(y1,differences=2) adf.test(x2) adf.test(y2) pp.test(x2) pp.test(y2) 6.4 协整 单整的概念 如果序列平稳，说明序列不存在单位根，这时称序列为零阶单整序列，简记为 假如原序列一阶差分后平稳，说明序列存在一个单位根，这时称序列为一阶单整序列，简记为 假如原序列至少需要进行d阶差分才能实现平稳，说明原序列存在d个单位根，这时称原序列为阶单整序列，简记为 单整的性质 若 ，对任意非零实数a，b，有 若 ，对任意非零实数a，b，有 若 ， 对任意非零实数a，b，有 若 ， 对任意非零实数a，b，有 协整的概念 假定自变量序列为 ，响应变量序列为 ，构造回归模型 假定回归残差序列 平稳，我们称响应序列 与自变量序列 之间具有协整关系。 协整检验 假设条件 原假设：多元非平稳序列之间不存在协整关系 备择假设：多元非平稳序列之间存在协整关系 检验步骤 建立响应序列与输入序列之间的回归模型 对回归残差序列进行平稳性检验 例6.2续 对1978年－2002年中国农村居民家庭人均纯收入对数序列 和生活消费支出对数序列 进行EG检验。 构造回归模型 拟合模型 一元线性模型 估计方法 最小二乘估计 拟合模型口径 lmxy=lm(y1~x1-1) summ