个人住房贷款信用评估指标体系的构建.pdfVIP

华北水利水电学院硕士论文 个人住房贷款信用评估指标体系的构建 摘要 个人住房抵押贷款业务在我国迅速发展，由于自身的特点，存在着操作风险、 市场风险、流动风险、信用风险、法律政策风险等，个人信用风险是银行防范的 重点，所以建立规范科学的住房贷款信用风险评估体系非常必要。我国个人信用 评估起步较晚，有些银行已建立了个人信用评估体系，但还存在一些不足。并且 没有统一标准的评估体系运用于住房贷款业务，这严重影响了住房贷款业务的健 康发展。 本文以目前我国银行现有的个人信用评估体系为基础，借鉴西方发达国家相 对成熟的个人信用评估体系，结合我国住房贷款信用评估专家的主观经验，对个 人信用风险的影响因素进行分析，建立一个相对合理科学、定量化的信用评估指 标体系。把信用评分系统与人工神经网络模型相结合，采用信用评估体系的指标 及分值作为训练数据，利用BP人工神经网络模型进行评估，结果具有一致性。 对目前我国现有的个人信用评估指标做了修改，使指标更具有效性，同时把 住房贷款抵押物、贷款状况也作为指标，使指标体系更贴近住房信贷业务，更具 有专业性质；根据银行住房信贷专家意见，利用层次分析法对指标进行权重分析， 把他们对指标的重视程度由定性转化为定