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6特性関数と中心極限定理
Z X = Re Z
Y = Im Z Z = X + iY i = √−1
Z E [| Re Z |] ∞ E [|Im Z |] ∞ Z
E [Z] = E [Re Z] + iE [Im Z]
Z |E [Z] | ≤ E [|Z |]
E [|Z |] ∞ |Re Z | ≤ |Z |, |Im Z | ≤ |Z | E [Z] α = E [Z],
˜ Z
Z = 1{=0̸ }
|Z |
α [ α ] [ α ˜] [ ( α ˜)] [ ( α ˜)]
|E [Z] | = |α| = α = E Z = E |Z | Z = E |Z | Re Z + iE |Z |Im Z
|α| |α| |α| |α| |α|
( )
˜ ˜
()= 0 Re Z ≤ Z ≤ 1 (
| | | |
)≤ E [|Z |] □
X ϕ (t) X
ϕ (t) = E [e ] = E [cos(tX )] + i E [sin(tX )], t ∈ .
(i) X
(ii) t |ϕ (t)| ≤ 1
(iii) ϕ (0) = 1 ϕ (t) = ϕ (−t)
(iv) t ϕ (t)
(i), (ii) |e |2 = |cos tX + i sin tX |2 = cos2 tX + sin2 tX = 1 6.2
0 ϕ (−t) = E [e− ] = E [e− ] = E [e ] = ϕ (t)
(iii) ϕ (0) = E [e ] = E [1] = 1,
(iv) 0 {h } sup∈ |ϕ (s + h ) − ϕ (s)| → 0 (
)≤ sup E [|e (e − 1)|] = E [|e − 1|]. |e − 1| ≤ |e | + 1 = 2 E [2] = 2 ∞
Lebesgue E [|e − 1|] → E [|e0 − 1|] = 0 □
X a, b ϕ + (t) = e ϕ (at)
ϕ + (t) = E [e e] = eE [e ] = e ϕ (at). □
X B (n, p) q = 1 − p
( ) ( )
∑ n − ∑ n −
ϕ (t) = E [e ] = e p q = (pe ) q = (e p + q) .
k k
=0 =0
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X P (λ)
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