时间序列分析教材3.pptVIP

自回归综合移动平均 （ARIMA） 返回 概述 它估计非季节和季节平稳性的自回归综合移动平均模型，arima模型，也称box-jenkins模型。可对包含季节趋势的时序分析 第一步：对数据差分 第二步：选定合适的模型 第三步：参数估计、检验。 自回归综合移动平均过程主对话框 返回 选择参数对话框 返回 模型参数选择 返回 自回归综合移动平均分析实例输出1 1 2 3 返回 自回归综合移动平均分析实例输出2 4 5 6 7 返回 自回归综合移动平均分析实例输出3 实测值与预测值的拟合线图 返回 季 节 分 解 法 Seasonal Deccomposition 返回 概述 时间序列变化受多种因素影响，分为四种 长期趋势因素（t） 季节变动因素（s） 周期变动因素（c） 不规则变动因素（i） 时间序列看成四因素函数Y=f（t,s,c,i） 加法模型和乘法模型 Y=t+s+c+I,y=t*s*c*I 乘法模型更常用，时序和长期趋势用绝对值表示，季节变动、周期变动、不规则变动用相对值（百分数）表示 季节分解主对话框 返回 季节分解法分析实例输出 返回 14习题 1、? 时间序列的基本概念。 2、? 时间序列分析过程中有哪几种常用的方法？ 3、? 对数据用时间序列模型进行拟合处理前，应做哪些准备工作？ 4、? 在哪个过程中可进行缺失值的修补？ 5、? 修补缺失值的方法共有几种？ 6、? 在哪个过程中可定义时间变量？ 7、? 时间序列分析是建立在序列的平稳的条件上的，怎样判断序列是否平稳？ 8、为什么要建一个时间序列的新变量？在SPSS的哪个过程中来建时间序列的新变量？ 返回 时间序列习题参考答案 1、? 时间序列是指一个依时间顺序做成的观察资料的集合。 2、? 时间序列分析过程中最常用的方法是：指数平滑、自回归、综合移动平均及季节分解。 3、? 先对数据进行必要的预处理和观察，直到它变成稳态后再用这些过程对其进行分析。根据对数据建模前的预处理工作的先后顺序，将它分为三个步骤：首先，对有缺失值的数据进行修补，其次将数据资料定义为相应的时间序列，最后对时间序列数据的平稳性进行计算观察。 4、? 修补缺失值可在Transform菜单的Replace Missing Values过程中进行。 5、? 修补缺失值的方法共有五种，它们分别是： ⑴、Series mean； ⑵、Mean of nearby points； ⑶、Median of nearby points； ⑷、Linear interpolation； ⑸、Linear trend at point。 6、? 定义时间变量可在Data菜单的Define dates过程里实现。 7、? 判断序列是否平稳可以看它的均数和方差是否不再随时间的变化而变化、自相关系数是否只与时间间隔有关而与所处的时间无关。 8、在时间序列分析中，为检验时间序列的平稳性，经常要用一阶差分、二阶差分，有时为选择一个合适的时间序列的模型还要对原时间序列数据进行对数转换或平方根转换等。这就需要在已经建立的时间序列的数据库中，再建一个新的时间序列的变量。在SPSS的Create Time Series中可根据现有的数字型时间序列变量的函数建立一个新的变量。 返回 预测的必要条件：取得真实的数据选择正确的方法 挖掘更多信息 返回 返回 第14章 时间序列分析 Time Series 返回 各种时间序列分析过程 修补缺失值与创建时间序列 指数平滑 有关公式 操作 实例 自回归过程 有关公式 操作 实例 自回归综合移动平均过程 操作 实例 季节分解过程 操作 实例 习题14 习题参考答案 结束 目 录 返回 分析内容 指数平滑 自回归 综合移动平均 季节分解法 在做分析前，须对数据进行预处理，步骤： 1对缺失值数据进行修补 2定义相应的时间序列 3对时序数据平稳性计算 各种时间序列分析过程 返回 修补缺失值过程与对话框 返回 Series mean:整个序列的均数来替换缺失值 Mean of nearby points：相邻若干点均数来替换 Median fo nearby points：若干相邻点中位数来替换 Linear interpolation：相邻两点平均值来替换 Inear trend at points：该点的线性趋势（记录号做自变量） 创建时间序列对话框 时间序列分析是建立在序列的平稳下的 判断序列是否平稳可以看它的均数和方差是否不再随时间的变化而变化，自相关系数是否只与时间间隔有关而与所处的时间无关。 通常，大多数时间序列不平稳，经常进行差分和对数转换或平方根转换进行平稳化处理 创建时间序列对话框 运行函数Lag时的结果说明 返回 function Differenc